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Instrumento de cobertura: Heston en MexDer
Ciencia Ergo Sum, 2021 Se valida el modelo de Heston (1993) para opciones sobre MXN/USD calculando la diferencia que existe entre la prima teórica y la que emite el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer).
Ma. de Lourdes Najera López +1 more
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Modelización de series temporales financieras. Una recopilación [PDF]
, 1998 This work reviews the main univariate and multivariate models proposed in the literature to represent the second moments dynamics. The paper starts with a description of stylized facts of financial time series and follows with a comparative study of ...
Font, Begoña
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Volatilidad macroeconómica y desigualdad. Venezuela, 1960-2012. El canal de la inversión
Revista de Economía, 2016 La volatilidad del crecimiento económico impacta negativamente sobre el bienestar social, se profundiza la mala distribución del ingreso y los niveles de consumo de las personas se ven reducidos.
Carlos José Peña Parra
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Efecto diversificación y volatilidad Garch en portafolios de inversión
Quipukamayoc, 2018 Objetivo: Demostrar la incidencia de la diversificación en la reducción de la volatilidad estocástica en un portafolio de inversión. Método: Es un tipo de investigación cuantitativa, causal y explicativa que tiene como base la cuantificación y análisis ...
Pedro Pablo Chambi Condori
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Revista de Economía del Rosario, 2020 El propósito de este documento es estimar el impacto de los choques de precios y producción de petróleo en variables macroeconómicas como la deuda pública, el tipo de cambio real y la actividad económica colombiana.
Ligia Alba Melo-Becerra +3 more
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Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal.
Revista de Economía del Rosario, 2010 Valorar activos financieros cuando el mundo no es tan normal como asumen muchos modelos financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, adicionalmente, pueda incorporar discontinuidades como las que se dan ...
Cecilia Amaya Ochoa
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Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras [PDF]
, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
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Valuación de opciones, racionalidad económica y volatilidad estocástica [PDF]
, 2008 47 páginas. Maestría en Economía.El tema de los mercados de derivados ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Esto como consecuencia de los riesgos de mercado o de incumplimiento a que se ven expuestos los inversionistas cuando adquieren o emiten
SOLDEVILLA CANALES, MAX AMERICO
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Reaseguro Finite Risk en ambiente financiero estocástico [PDF]
, 2015 Una de las características del reaseguro finite risk es la existencia de una cuenta de experiencia, que está formada por las primas que cobra el reasegurador, junto con su rendimiento financiero,y su finalidad es financiar los siniestros que éste ha de ...
Pons Cardell, M. Àngels +1 more
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Análisis, Descripción y Simulación de Modelos Estocásticos de Tasas de Interés [PDF]
, 2014 Los estudios acerca de los modelos de tasas de interés tienen una gran cantidad de aplicaciones en los campos económico, financiero, energético, productivo, entre otros.
Marin, Freddy, Palacio, S.
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