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Selección de modelos y estimación bayesiana para la tasa de cambio semanal de Colombia.
Revista de Economía del Rosario, 2010 Este documento revisa y aplica técnicas recientemente desarrolladas para la estimación bayesiana y la selección de modelos en el contexto del modelaje de series de tiempo para la volatilidad estocástica.
Norberto Rodriguez Niño
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An analysis of the returns from the North Central Railway of Argentina for the period 1889-1920 [PDF]
, 2013 Paso a paso los Ferrocarriles del Estado se convirtieron a finales del siglo XIX y principios del XX en la empresa más importante de la Argentina, por su importancia política y económica de la red.
Abril, María de Las Mercedes +1 more
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Estimación de modelos de volatilidad estocástica
Rect@, 2003 La volatilidad es uno de los principales elementos que influyen en la evolución de los mercados financieros, puesto que a través de ella se puede estimar y medir la “cuantía” de los cambios que no se pueden predecir y que se producen en la rentabilidad
Ibar Alonso, Raquel. +1 more
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Estimacion de modelos de volatilidad estocástica en series de rendimientos bursátiles
Rect@, 2005 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Calvo Martín, Meri Emilia +1 more
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Estimación de modelos de volatilidad estocática en media. aplicación en series temporales
Rect@, 2006 Tradicionalmente para estimar la volatilidad de series temporales de alta frecuencia se han utilizado los modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicionada (modelos ARCH) y su generalización (modelos GARCH).
Calvo Martín, Meri Emilia +1 more
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Valoración de opciones tipo Lookback : una aplicación a la tasa de cambio [PDF]
, 2012 El desarrollo de los instrumentos de cobertura conocidos como derivados financieros ha sido realmente vertiginoso a partir de los años noventa. Uno de los más dinámicos grupos son las opciones exóticas, es decir, aquellas que no se ajustan a las ...
Maya Ochoa, Cecilia Inés +1 more
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Rect@, 2007 Una de las principales características o hechos estilizados observados en las series financieras en general y en las series de rendimientos de índices bursátiles en particular es el comportamiento asimétrico de la volatilidad ante shocks positivos o ...
Mínguez Salido, Román +2 more
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Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones,
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras [PDF]
, 2010 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
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Método predictivo de volatilidad tipo cambio
Revista de Ciencias Economicas, 2011 Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad.
Jeffrey Viales Abellán
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