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ESTUDIO DE PROCESOS DE REVERSIÓN A LA MEDIA [PDF]

, 2014
Existen diversos procesos estocásticos adaptados para modelar comportamientos naturales, tales como biológicos, sociales, financieros, económicos… en delante se centrará la atención en presentar una descripción de un proceso particular, el de los ...
Marin, Freddy, Palacio, S.
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ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN BOLIVIA

Investigación & Desarrollo, 2017
En el presente documento se desarrollan conceptos y aplicaciones relacionadas con modelos de econometría financiera, el objetivo principal fue la determinación del nivel de volatilidad de los rendimientos reportados por los Fondos de Inversión Abiertos ...
Alejandro Vargas Sanchez
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Evaluación de los márgenes requeridos en un mercado de derivados de energía eléctrica [PDF]

, 2014
Los mercados de contratos futuros tienen como fortaleza la eliminación del riesgo de contraparte, para esto es importante el nivel de garantías que las cámaras de riesgo exigen a los participantes del mercado -- Estas garantías deben cubrir las ...
Maradey Angarita, Kelly, Pantoja Robayo, Javier Orlando, Trespalacios Carrasquilla, Alfredo   +2 more
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Estimación de un nuevo modelo de volatilidad estocástica asimétrico por umbrales (modelo TA-ARSV). Aplicación a series de rendimientos del precio medio de materias primas.

Rect@, 2008
La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha llevado a proponer un nuevo modelo de volatilidad estocástica por umbrales, modelo TA-ARSV así como su procedimiento de estimación.
Morales Martínez, Eduardo, García Centeno, Mª del Carmen, Mínguez Salido, Román   +2 more
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Ecuaciones diferenciales y en diferencias aplicadas a los conceptos económicos y financieros [PDF]

, 2013
This paper deals with the use of differential equations and finite difference methods for solving several problems in the field of Economics and Business Administration.
Contreras Rubio, I., Martín Caraballo, Ana M., Paralera Morales, C., Tenorio Villalón, Ángel F.   +3 more
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Dinámica del tipo de cambio, quiebre estructural e intervenciones de política en Colombia [PDF]

, 2015
We evaluate the effectiveness of the Colombian Central Bank´s interventions in the foreign exchange market during the period 2000 to 2014 -- We examine the stochastic process that describes the exchange rate, with a focus on the detection of structural ...
Restrepo López, Natalia, Uribe, Jorge Mario   +1 more
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Modelo de volatilidad estocástica asimétrica por umbrales (modelo TA-ARSV).

Rect@, 2008
La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha llevado a proponer un nuevo modelo de volatilidad estocástica asimétrica por umbrales, modelo TA-ARSV.
García Centeno, Maria Carmen
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La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo : un ejercicio para la economía colombiana, 2001–2006 [PDF]

, 2012
Este artículo utiliza y analiza, diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, Heteroscedasticidad ...
Botero Ramírez, Juan Carlos
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Métodos de Ayuda a la Decisión Multicriterio con Nuevos Criterios Generalizados: una aplicación a los mercados financieros

Rect@, 2009
RESUMEN Los Métodos de Relaciones de Superación constituyen una de las herramientas más importantes en el mundo de la Ayuda a la Decisión Multicriterio.
Escribano Ródenas, María del Carmen, García Centeno, María del Carmen, Fernandez Barberis, Gabriela   +2 more
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El tratamiento de la volatilidad en series de tiempo financieras [PDF]

, 2014
El objetivo primordial de esta investigación es el de examinar los métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden en series de tiempo y en especial en aquellas referidas a la actividad financiera.
Abril, María de Las Mercedes
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