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Solución Numérica del Modelo de Heston con Reversión a la Media [PDF]
, 2014 En este trabajo se propone una variación del modelo de Heston (1993) en la que se considera el precio del activo subyacente como un proceso de reversión a la media.
Echeverri, Laura Catalina, Marin, Freddy
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Estrategia de cobertura a través de contratos a plazo en mercados eléctricos. [PDF]
, 2015 Quienes transan electricidad en los mercados liberalizados, están expuestos a riesgos que requieren un análisis y tratamiento diferente al de otro tipo de productos básicos (commodities).
Pantoja, Javier +2 more
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Modelos de valorización de opciones europeas en tiempo continuo
Cuadernos de Economía, 2006 <span style="font-size: 9pt; font-family: 'Courier New';">El clásico modelo de valoración de opciones europeas de Black y Scholes (1973) supone que los retornos logarítmicos de un activo financiero se distribuyen normalmente, no obstante varios ...
Villamil Jaime
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Estimación de los parámetros del modelo de Heston. Una aplicación al índice IBEX 35
Rect@, 2010 En este artículo se aborda la calibración de los parámetros del modelo de Heston, utilizando datos correspondientes al índice IBEX 35. Uno de los parámetros más importantes del modelo, es el relativo a la volatilidad de la varianza instantánea.
Marabel Romo, Jacinto +1 more
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Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia [PDF]
, 2008 Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su ...
Gil Zapata, Martha María +1 more
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Impacto de la compra diaria de dólares del Banco de la República en la tasa de cambio [PDF]
, 2015 El mercado de divisas en Colombia se ha visto intervenido en los últimos años por parte del Banco de la República, con el fin de frenar la revolución de la moneda y buscando estabilizarla para favorecer a exportadores -- La labor del Banco de la ...
Correa Lafaurie, Luisa Fernanda +1 more
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Revista Colombiana de Estadística, 2010 The modeling and estimation of the conditional volatility associated with a stochastic process usually have been based on parametric ARCH-type and stochastic volatility models.
SANTIAGO GALLÓN, KAROLL GÓMEZ
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Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador. [PDF]
This paper is aimed to provide a consistent theoretical framework for the decision making process of a consumer-investor in an environment of risk and uncertainty with constant volatility.
Abigail Rodríguez Nava +1 more
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Modelos de memoria larga para series económicas y financieras [PDF]
, 2001 En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente ...
Pérez, Ana, Ruiz, Esther
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OPTIMIZACIÓN ESTOCÁSTICA DE UN PORTAFOLIO PARA PROYECTOS DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Investigación & Desarrollo, 2016 En el presente documento se presenta una propuesta metodológica para la aplicación de la teoría clásica de portafolios a una cartera de activos potenciales, a efectos de exponer la misma se emplea un estudio de caso.
Juan Fernando Subirana Osuna
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