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Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2010 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones ...
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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El Trimestre Económico, 2014 Esta investigación propone una metodología para estimar los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) por medio de funciones cuadráticas de pérdida, las cuales minimizan el error entre precios de mercado y precios teóricos.
Ambrosio Ortiz-Ramírez +2 more
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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos [PDF]
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este.
Carlos León
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El Trimestre Económico, 2006 En este trabajo la metodología de opciones reales se presenta como un instrumento indispensable para que los consejos de administración de las empresas tomen decisiones respecto a proyectos de inversión o estrategias de negocios cuando existe la ...
Francisco Venegas Martínez +1 more
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La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: Un ejercicio para la economía Colombiana, 2001–2006 [PDF]
, 2013 Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, Heterocedasticidad Condicionada y ...
Botero Ramírez, Juan Carlos +1 more
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Revista Brasileira de Gestão De Negócios, 2004 RESUMOEntre as suposições subjacentes do modelo Black-Scholes-Merton, as maiores polarizações empíricas são causadas por aquelas com uma volatilidade fixa do recurso subjacente.
MARTIN, Diógenes Manoel Leiva
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Análisis de combustibles fósiles en el mercado de generación de energía eléctrica en Colombia: un contraste entre modelos de volatilidad [PDF]
, 2014 La importancia del sector eléctrico en el crecimiento de las economías, incentiva el estudio sobre las variables que determinan la ejecución de nuevos proyectos de inversión en el sector.
Arroyave Ospina, Santiago
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Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2016 La importancia del sector eléctrico en el crecimiento de las economías incentiva el estudio sobre las variables que determinan la ejecución de nuevos proyectos de inversión en el sector.
Mónica Andrea Arango A. +1 more
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Multivariate volatility models: an application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial
Cuadernos de Economía, 2012 En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC).
Barossi-Filho Milton +2 more
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