Valoración de la garantía de pensión en las cuentas de ahorro individual en Colombia [PDF]
, 2015 El comportamiento del individuo como persona que aporta, y futuro beneficiario de una pensión, es determinante para cuantificar los efectos que su densidad de aportes tiene sobre el sistema de ahorro individual y la exigibilidad de las diferentes ...
GUTIERREZ, Juan C., RESTREPO, José V.
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Valoración de opciones para el mercado agropecuario colombiano, el modelo de Heston-Nandi como alternativa [PDF]
, 2012 En el proceso de formación de los precios de los productos básicos y materias primas (commodities), existen factores aleatorios que modifican su evolución, estos se reflejan en el comportamiento de la volatilidad.
Causil García, Catalina +1 more
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Stochastic models for the spot and future prices of commodities with high volatility and mean reversion [PDF]
The pricing of commodity derivatives requires that the underlying asset be modelled with mean reversion and high volatility. We develop closed formulas to price the spot of the commodity, its future, and to price a call option on the spot and on the ...
García de la Vega, Victor Manuel +1 more
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Las ideas básicas de la valoración de opciones a través del modelo binomial [PDF]
, 2002 Aunque el estudio de los modelos matemáticos utilizados en la valoración de opciones requiere de una buena preparación en procesos estocásticos continuos y ecuaciones diferenciales estocásticas, las ideas fundamentales detrás de esas representaciones se ...
Cárcamo C., Ulises
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Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia [PDF]
, 2015 Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su ...
Gil Zapata, Martha María +1 more
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Opciones, cobertura y procesos de difusión con saltos: Una aplicación a los títulos de Gcarso [PDF]
We present two models for hedging European options on an underlying asset driven by a mixed diffusion-jump process. The first model, values the option as the average of option prices hedging sequential jumps.
Francisco Venegas Martínez
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Una aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de 'finite risk' [PDF]
, 2016 Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el Reasegur siniestros. G? parte o 1 Financiero Finite Risk esta cobertura se amplía al riesgo de que se produzcan variaciones en el ...
Pérez Fructuoso, Ma. José +1 more
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Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos (primera parte) [PDF]
La importancia de las ecuaciones diferenciales estocásticas y, en general elcálculo estocástico, en las ciencias económicas no ha sido resaltada suficientemente en nuestro medio.
Javier Arbelaez, Ulises Carcamo Carcamo
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Caracterización de las fluctuaciones cíclicas en la economía uruguaya [PDF]
This paper provides an empirical analysis of the business cycle regularities of the Uruguayan economy from 1975 to 1994, using quarterly macroeconomic data.
Fernando Lorenzo, Herman Kamil
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La Transición al Euro y la Prima de Riesgo en el Mercado de Divisas [PDF]
The goal of this paper is to identify the main determinants of the risk premium in some European currency markets just before the EMU. To do this the authors propose an exchange rate model and derive a formula for the forward premium.
Juan Ángel Jiménez Martín +1 more
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