Algunos hechos estilizados de las series temporales financieras univariantes: aplicación al índice FTSE 100 [PDF]
, 2014 Universidad de Sevilla.
Gómez Jiménez, María
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Pricing Derivatives Securities with Prior Information on Long- Memory Volatility [PDF]
This paper investigates the existence of long memory in the volatility of the Mexican stock market. We use a stochastic volatility (SV) model to derive statistical test for changes in volatility. In this case, estimation is carried out through the Kalman
Alejandro Islas Camargo +1 more
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estimación de una superficie de volatilidades para las opciones de tasa de cambio USD/COP [PDF]
En este trabajo se describen algunos de los estándaresdel mercado de opciones sobre divisas y se analizanalgunos modelos que son utilizados para la obtenciónde precios.
Andrés Gómez
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Burbujas racionales en el mercado de valores argentino [PDF]
, 2012 Desde el surgimiento de los mercados de valores, han existido periodos con importante aumento en los precios de sus activos, que luego se han atribuido a la presencia de burbujas especulativas.
Tomelín, Alberto César
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High tech firms valuation: risk analysis and displaced binomial model [PDF]
, 2014 El trabajo presenta un modelo de valoración integrando la técnica de escenarios, teoría de opciones reales y análisis de sensibilidad para inversiones en start-ups, en particular, para empresas de base tecnológica (EBT).
El Alabi, Emilio +2 more
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La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001-2006 [PDF]
, 2007 Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y ...
Botero Ramírez, Juan Carlos +1 more
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Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 1 (enero-junio, 2016)- [PDF]
, 2016 1 archivo PDF (114 páginas). EFR61"En este número presentamos dos metodologías, con distintas aplicaciones y variantes, que son ampliamente usadas en el sistema financiero.
Henaine Abed, María G., presidenta +1 more
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Determinantes del comportamiento de la tasa de cambio nominal peso colombiano-dólar [PDF]
, 2015 En este trabajo se presenta una investigación acerca de los determinantes que afectan el tipo de cambio nominal peso colombiano dólar -- Para el análisis de los determinantes se realizó un estudio histórico del comportamiento de la divisa, la ...
Antoun Naranjo, Soraya Abi
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MODELOS DE MEMORIA LARGA PARA SERIES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS [PDF]
En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente ...
Ana Pérez, Esther Ruiz
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A three-factor model with a market sensitivity parameter to estimate the dynamics of the short rate: An application for the Mexican government funding rate [PDF]
In this study we develop a three-factor model of the term structure of interest rates that includes a market sensitivity parameter. In the model the future short-rate depends on the current short-rate, the short-term mean of the short rate and the ...
Perez-Sicairos, Rene Benjamin +1 more
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