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Avances de la inclusión financiera en Colombia [PDF]
, 2021 Seminario InternacionalEl presente escrito aborda grandes aspectos como inclusión financiera y la evolución digital, dentro de los cuales se mencionan aspectos como la actualidad mundial, lo cual ha desencadenado que el uso de las alternativas ...
Castrillón-Hernández, Ángela Yeliany
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Tres ensayos sobre crisis financieras basadas en fundamentals
Estudios Económicos, 2005 La presente tesis está conformada por tres ensayos teóricos en el área de las crisis financieras. Cada uno de estos ensayos comparten una estructura formal común: un modelo de corridas bancarias basadas en problemas en los fundamentals inspirado en el ...
Fernando Lago
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Cuatro hechos estilizados de las series de rendimientos: una ilustración para Colombia
Estudios Gerenciales, 2006 En este documento empleamos las series de la Tasa de Cambio Representativa de Mercado y el Índice General de la Bolsa Colombia para ilustrar cuatro hechos estilizados muy conocidos en la literatura financiera: i) las series de precios siguen un ...
Julio César Alonso +1 more
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Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2012 El objetivo del presente trabajo consiste en examinar el proceso dinámico del riesgo sistemático experimentado por los índices bursátiles más representativos del mercado chileno de valores.
Eduardo Ortas +2 more
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Revista Venezolana de GerenciaEl costo promedio ponderado de capital constituye una herramienta central en la valoración financiera y en la evaluación de proyectos de inversión.
Glen Freddy Robayo Cabrera +1 more
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Cómo invertir en volatilidad con opciones financieras: una aplicación práctica
, 2020 Universidad de Sevilla.
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Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones,
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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Relación riesgo-rendimiento y construcción óptima de carteras: un enfoque analítico
Gade: Revista CientíficaLa relación riesgo–rendimiento constituye un eje central de la teoría financiera y de la gestión moderna de carteras, especialmente en contextos caracterizados por alta volatilidad, incertidumbre macroeconómica y creciente complejidad de los mercados ...
Jaime Leonardo Estrada Aguilar +3 more
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Análisis de la volatilidad de series financieras mediante modelos ARMA-GARCH
, 2015 En este trabajo se estima la volatilidad de un conjunto de índices bursátiles analizando su impacto sobre la predicción extramuestral. Para ello se utilizan modelos ARMA-GARCH y APARCH, analizando el impacto ejercido por la volatilidad, la existencia de efecto asimétrico y la falta de normalidad de la distribución del error.
Ferrando Latorre, Sandra +2 more
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Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2003 La globalización y la gestión financiera internacional / La volatilidad acentúa la vulnerabilidad / Globalización y finanzas internacionales / Los retos de la gestión financiera frente a la planeación estratégica de las organizaciones y la globalización /
Innovar Revista
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