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Modelización heterocedástica multivariante de la dinámica del riesgo sistemático en el mercado chileno de valores

Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2012
El objetivo del presente trabajo consiste en examinar el proceso dinámico del riesgo sistemático experimentado por los índices bursátiles más representativos del mercado chileno de valores.
Eduardo Ortas, José M. Moneva, Manuel Salvador   +2 more
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Tecnología Blockchain: Criptoactivos como medio económico disruptivo y su impacto global

Revista Nacional de Administración
Objetivo: Analizar cómo los criptoactivos emergieron como alternativas digitales de reserva de valor y medio de intercambio frente a la incertidumbre económica global, en contraste con las políticas monetarias gubernamentales.
Danny De La O - Miranda, Alexander Cortés -Campos   +1 more
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Cómo invertir en volatilidad con opciones financieras: una aplicación práctica

, 2020
Universidad de Sevilla.
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MÉTODOS DISCRETOS Y CONTINUOS PARA MODELAR LA DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE LA VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA DE LOS RENDIMIENTOS DE SERIES FINANCIERAS DISCRETE AND CONTINUOUS METHODS FOR MODELING FINANCIAL SERIES YIELDING STOCHASTIC VOLATILITY PROBABILITY DENSITY

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2007
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones,
Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez   +1 more
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Relación riesgo-rendimiento y construcción óptima de carteras: un enfoque analítico

Gade: Revista Científica
La relación riesgo–rendimiento constituye un eje central de la teoría financiera y de la gestión moderna de carteras, especialmente en contextos caracterizados por alta volatilidad, incertidumbre macroeconómica y creciente complejidad de los mercados ...
Jaime Leonardo Estrada Aguilar, Verónica Alexandra Arrata Corzo, Ricardo Ruben Mora Torosine, Mauricio Rubén Franco Coello   +3 more
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Análisis de la volatilidad de series financieras mediante modelos ARMA-GARCH

, 2015
En este trabajo se estima la volatilidad de un conjunto de índices bursátiles analizando su impacto sobre la predicción extramuestral. Para ello se utilizan modelos ARMA-GARCH y APARCH, analizando el impacto ejercido por la volatilidad, la existencia de efecto asimétrico y la falta de normalidad de la distribución del error.
Ferrando Latorre, Sandra, Salvador Figueras, Manuel, Miguel Álvarez, Jesús Ángel   +2 more
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Macroeconomic Regimes, Policies, and Outcomes in the World

Estudios de Economía, 2010
Este trabajo sintetiza los resultados de un proyecto de investigación centrado en las relaciones entre y los determinantes empíricos de regímenes, políticas y resultados macroeconómicos en el mundo.
Klaus Schmidt-Hebbel
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Prociclicidad, volatilidad financiera y Basilea II

, 2005
El objeto de este artículo es resumir el estado actual de las discusiones sobre la medida en que los sistemas financieros son excesivamente procíclicos, incrementando innecesariamente las oscilaciones en el nivel de actividad y poniendo en riesgo la estabilidad financiera.
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Resumenes

Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2003
La globalización y la gestión financiera internacional / La volatilidad acentúa la vulnerabilidad / Globalización y finanzas internacionales / Los retos de la gestión financiera frente a la planeación estratégica de las organizaciones y la globalización /
Innovar Revista
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Estimación de la incertidumbre en Ecopetrol: aplicación de PNL y modelos Bert para la caracterización empresarial - Estimating uncertainty at Ecopetrol: Applying NLP and BERT models for business characterization

Suma de Negocios
Introduction/Objective: This study aims to develop an uncertainty indicator for Ecopetrol, one of the leading companies in Colombia’s energy sector, through sentiment analysis of news articles and financial reports.
Fernando Cárdenas García , Gregorio Izquierdo Llanes, José Gabriel Orosco Jiménez   +2 more
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