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Modelos ARCH: análisis de la volatilidad de series temporales financieras

1999
El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales en la serie.
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Traspaso de volatilidad de tipo de cambio a expectativas de inflación con referencia a un índice de condiciones financiera

2015
Doctorado en Ciencias ...
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Medidas de Volatilidad

Revista Espanola De Financiacion Y Contabilidad, 2002
M Dolores Robles Fernandez
exaly

Valoración de Opciones con Sonrisas de Volatilidad: Aplicación al Mercado Españil de Opciones Sobre el Futuro del Índice IBEX-35

Revista Espanola De Financiacion Y Contabilidad, 2002
Gregorio Serna
exaly

Volatilidad en los ingresos y en el mercado de trabajo de los jóvenes en Europa

International Labour Review, 2019
Sara Ayllón, Xavier Ramos
exaly

Transmisión de Volatilidad y Riesgo Sistémico entre Mercados Desarrollados y Emergentes: Un Análisis Profundo de la Conectividad Financiera Global

2023
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Apertura Financiera, Endeudamiento Externo y Volatilidad Cambiaría: la Dinámica de la Crisis Argentina (2016-2019)

2022
Lampa, R., Zeolla, N. H.
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