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Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
Análisis Económico, 2007 En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable.
Elías Ramírez Ramírez +1 more
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Revista Iberoamericana de Estudios MunicipalesEsta investigación analiza los factores que inciden en la innovación municipal para abordar problemas públicos de orden moral a partir del estudio de caso de la creación de la Oficina de No Discriminación y Diversidad en Providencia, en 2013.
Valentín Valdés Zenteno +2 more
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Macroeconomía, volatilidad financiera y tasa de sacrificio en colombia
, 1999 En un contexto de liberalizacion cambiaria, la recesion actual es resultado de dos factores: a) la inestabilidad generada por los flujos de capitales internacionales y b) el alto costo ocacionado por la politica monetaria. En este articulo se proponen unas relaciones de causalidad entre internacionalizacion financiera, politica monetaria y sector real ...
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Estrategias avanzadas de inversión con opciones financieras en escenarios de alta volatilidad
, 2020 Universidad de Sevilla.
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Modelos ARCH: análisis de la volatilidad de series temporales financieras
, 1999 El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales en la serie.
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Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2016 La volatilidad de los mercados financieros es un importante elemento para la estrategia de carteras de inversión y para la regulación de los mercados. La crisis subprime afectó a los mercados bursátiles mundiales. Para realizar este estudio, fueron tomados datos diarios relativos a doce mercados bursátiles, desde el 4 de octubre de 1999 hasta el 30 ...
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Ensayos Revista de Economía, 2012 En este trabajo, se compara la viabilidad financiera de distintas tecnologías para la generación de electricidad, utilizando la metodología de opciones reales.
Francisco Álvarez Echeverría +2 more
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Estudio Exploratorio Sobre Competencias Financieras en una Muestra de Profesionales Venezolanos
AretéEl objetivo fue diagnosticar el nivel competencias financieras en una muestra de profesionales venezolanos. A pesar de su formación universitaria, enfrentan decisiones económicas complejas en un entorno de alta volatilidad.
María Elizabeth Teixeira – Pita
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Modelos Arch: un análisis de volatilidad de series temporales financieras
, 1999 El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales cola serie.
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Cuadernos de Relaciones LaboralesLa fragilidad financiera de los hogares (FFH) ha aumentado de forma sostenida durante las últimas décadas, convirtiéndose en un desafío para las economías de los países occidentales. Aunque la literatura ha analizado diversos determinantes laborales, se
Lucía Rey-Ares +2 more
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