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, 2023 En la actualidad la predicción de la volatilidad en los mercados emergentes más específicamente en América latina representa un desafío significativo a causa de la inestabilidad estructural, la calidad de los datos y las relaciones no lineales entre variables macroeconómicas.
Perez Gonzalez, Paula Valentina +2 more
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Análisis del efecto que tiene la selección del modelo de construcción de portafolio óptimo y de valoración en riesgo de mercado en la administración de la riqueza [PDF]
, 2018 Como consecuencia del desarrollo económico vivido en las últimas décadas, se ha producido un fenómeno superavitario de riqueza en la sociedad, el cual requiere de una adecuada planeación financiera y un eficiente manejo de los excedentes económicos; esto
Caldas Bechara, Esteban Andrés +1 more
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Estimación de los parámetros del modelo de Heston. Una aplicación al índice IBEX 35
Rect@, 2010 En este artículo se aborda la calibración de los parámetros del modelo de Heston, utilizando datos correspondientes al índice IBEX 35. Uno de los parámetros más importantes del modelo, es el relativo a la volatilidad de la varianza instantánea.
Marabel Romo, Jacinto +1 more
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BENEFICIOS Y PROBLEMÁTICAS EN LA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA EN MÉXICO
Quipukamayoc, 2013 La adopción de las NIA para México, así como, para otros países del mundo, presentan beneficios y problemáticas que son consideradas como áreas de oportunidad.
Dorie Cruz Ramírez +2 more
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Bitcoin y la crisis financiera [PDF]
, 2019 Estudio descriptivo de la tecnología que sustenta a Bitcoin, la crisis del 2008 y su relación con el nacimiento de la criptomoneda. También se realiza un breve análisis sobre cómo bitcoin podría mejorar el sistema financiero actual. En el último epígrafe
García Casado, Natalia
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Análisis de los mercados financieros durante la guerra comercial entre China y Estados Unidos
Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro, 2020 El presente documento busca analizar la incidencia en la volatilidad de los mercados financieros, producto de la guerra comercial que libran Estados Unidos y China, haciendo uso modelos heterocedásticos de correlación dinámica DCC-MGARCH para 12 índices ...
Jorge Mario Salcedo - Mayorga
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Determinantes y pronóstico de la actividad bursátil para el mercado accionario colombiano [PDF]
, 2017 La razón de ser de los mercados financieros secundarios consiste en otorgar liquidez y transabilidad a los activos financieros, lo que se refleja en la actividad bursátil -- La posibilidad de transar altos montos es un factor crítico en la toma de ...
Agudelo Velásquez, David +1 more
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Ensayos Revista de Economía, 2018 The purpose of this investigation is to propose a multivariate volatility model that takes into consideration time varying volatility and the property of the α-stable sub-Gaussian distribution to model heavy tails.
Ramona Serrano-Bautista +1 more
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La información financiera de calidad como facilitadora de gestión de riesgos y toma de decisiones
Journal of Management and Business Studies, 2020 Los cambios a los que se enfrentan las empresas son vertiginosos, y tanto la globalización como el avance tecnológico incrementan la volatilidad y el riesgo relacionados con los negocios.
Marisa Marchesano +1 more
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Expresión Económica, 1999 Un Recurso Viable para contrarrestar la volatilidad e incertidumbre: factores de las crisisi economico financieras ...
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