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Relación riesgo-rendimiento y construcción óptima de carteras: un enfoque analítico

Gade: Revista Científica
La relación riesgo–rendimiento constituye un eje central de la teoría financiera y de la gestión moderna de carteras, especialmente en contextos caracterizados por alta volatilidad, incertidumbre macroeconómica y creciente complejidad de los mercados ...
Jaime Leonardo Estrada Aguilar, Verónica Alexandra Arrata Corzo, Ricardo Ruben Mora Torosine, Mauricio Rubén Franco Coello   +3 more
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Macroeconomic Regimes, Policies, and Outcomes in the World

Estudios de Economía, 2010
Este trabajo sintetiza los resultados de un proyecto de investigación centrado en las relaciones entre y los determinantes empíricos de regímenes, políticas y resultados macroeconómicos en el mundo.
Klaus Schmidt-Hebbel
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Análisis de la volatilidad de series financieras mediante modelos ARMA-GARCH

, 2015
En este trabajo se estima la volatilidad de un conjunto de índices bursátiles analizando su impacto sobre la predicción extramuestral. Para ello se utilizan modelos ARMA-GARCH y APARCH, analizando el impacto ejercido por la volatilidad, la existencia de efecto asimétrico y la falta de normalidad de la distribución del error.
Ferrando Latorre, Sandra, Salvador Figueras, Manuel, Miguel Álvarez, Jesús Ángel   +2 more
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MÉTODOS DISCRETOS Y CONTINUOS PARA MODELAR LA DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE LA VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA DE LOS RENDIMIENTOS DE SERIES FINANCIERAS DISCRETE AND CONTINUOUS METHODS FOR MODELING FINANCIAL SERIES YIELDING STOCHASTIC VOLATILITY PROBABILITY DENSITY

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2007
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones,
Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez   +1 more
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Prociclicidad, volatilidad financiera y Basilea II

, 2005
El objeto de este artículo es resumir el estado actual de las discusiones sobre la medida en que los sistemas financieros son excesivamente procíclicos, incrementando innecesariamente las oscilaciones en el nivel de actividad y poniendo en riesgo la estabilidad financiera.
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Cómo invertir en volatilidad con opciones financieras: una aplicación práctica

, 2020
Universidad de Sevilla.
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Resumenes

Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2003
La globalización y la gestión financiera internacional / La volatilidad acentúa la vulnerabilidad / Globalización y finanzas internacionales / Los retos de la gestión financiera frente a la planeación estratégica de las organizaciones y la globalización /
Innovar Revista
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Estimación de la incertidumbre en Ecopetrol: aplicación de PNL y modelos Bert para la caracterización empresarial - Estimating uncertainty at Ecopetrol: Applying NLP and BERT models for business characterization

Suma de Negocios
Introduction/Objective: This study aims to develop an uncertainty indicator for Ecopetrol, one of the leading companies in Colombia’s energy sector, through sentiment analysis of news articles and financial reports.
Fernando Cárdenas García , Gregorio Izquierdo Llanes, José Gabriel Orosco Jiménez   +2 more
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Incertidumbre de política económica, geopolítica y volatilidad financiera: efectos sobre los mercados bursátiles

, 2023
[Resumen] El objetivo de la presente tesis doctoral es triple. En primer lugar, se pretende profundizar en la naturaleza y alcance de los efectos de la incertidumbre en los mercados bursátiles. En segundo lugar, se trata de determinar si existen diferencias en el impacto de tres tipos distintos de incertidumbre (política económica, geopolítica y ...
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Instrumentos derivados: estrategia financiera para mitigar la volatilidad precio del sector agropecuario argentino [PDF]

, 2018
Fil: Coria, Francisco Gustavo. Universidad Católica de Córdoba.
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