Results 51 to 60 of about 158 (118)

Incertidumbre de política económica, geopolítica y volatilidad financiera: efectos sobre los mercados bursátiles

, 2023
[Resumen] El objetivo de la presente tesis doctoral es triple. En primer lugar, se pretende profundizar en la naturaleza y alcance de los efectos de la incertidumbre en los mercados bursátiles. En segundo lugar, se trata de determinar si existen diferencias en el impacto de tres tipos distintos de incertidumbre (política económica, geopolítica y ...
openaire   +1 more source

Instrumentos derivados: estrategia financiera para mitigar la volatilidad precio del sector agropecuario argentino [PDF]

, 2018
Fil: Coria, Francisco Gustavo. Universidad Católica de Córdoba.
openaire  

¿Innovación progresista en territorio conservador? Factores que influyeron en la creación de la Oficina de No Discriminación en Providencia

Revista Iberoamericana de Estudios Municipales
Esta investigación analiza los factores que inciden en la innovación municipal para abordar problemas públicos de orden moral a partir del estudio de caso de la creación de la Oficina de No Discriminación y Diversidad en Providencia, en 2013.
Valentín Valdés Zenteno, Cecilia Osorio Gonnet, Rodrigo Aynol Gallardo   +2 more
doaj   +1 more source

Macroeconomía, volatilidad financiera y tasa de sacrificio en colombia

, 1999
En un contexto de liberalizacion cambiaria, la recesion actual es resultado de dos factores: a) la inestabilidad generada por los flujos de capitales internacionales y b) el alto costo ocacionado por la politica monetaria. En este articulo se proponen unas relaciones de causalidad entre internacionalizacion financiera, politica monetaria y sector real ...
openaire   +1 more source

Estrategias avanzadas de inversión con opciones financieras en escenarios de alta volatilidad

, 2020
Universidad de Sevilla.
openaire   +2 more sources

Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales

Análisis Económico, 2007
En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable.
Elías Ramírez Ramírez, Pedro Alejandro Ramírez Ramírez   +1 more
doaj  

Efectos de sensibilidad, persistencia y asimetría en la volatilidad de los mercados bursátiles internacionales en el entorno de la crisis financiera global

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2016
  La volatilidad de los mercados financieros es un importante elemento para la estrategia de carteras de inversión y para la regulación de los mercados. La crisis subprime afectó a los mercados bursátiles mundiales. Para realizar este estudio, fueron tomados datos diarios relativos a doce mercados bursátiles, desde el 4 de octubre de 1999 hasta el 30 ...
openaire   +1 more source

Valuación económica de proyectos energéticos mediante opciones reales: el caso de energía nuclear en México

Ensayos Revista de Economía, 2012
En este trabajo, se compara la viabilidad financiera de distintas tecnologías para la generación de electricidad, utilizando la metodología de opciones reales.
Francisco Álvarez Echeverría, Pablo López Sarabia, Francisco Venegas Martínez   +2 more
doaj  

Modelos Arch: un análisis de volatilidad de series temporales financieras

, 1999
El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales cola serie.
openaire   +1 more source

Modelos ARCH: análisis de la volatilidad de series temporales financieras

, 1999
El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales en la serie.
openaire   +1 more source