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Gobernanza institucional y autonomía organizacional en entidades públicas: revisión y análisis comparado del modelo Sunedu en Perú

Revista Venezolana de Gerencia
La autonomía institucional fortalece las decisiones técnicas frente a la interferencia política, aunque persisten brechas entre el estatus formal y la independencia efectiva.
Luis Jesús Rodríguez Gómez, Rafael Ángel Liza Neciosup   +1 more
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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras

, 2010
En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de retorno y la volatilidad de un instrumento financiero u otros derivados, sólo durante el período de tenencia.
openaire   +2 more sources

Transmisión Crediticia, Liquidez y Capital Bancario en Colombia (Credit Transmission, Liquidity, and Bank Capital in Colombia)

, 2021
Clavijo S.
europepmc   +1 more source

Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras

, 2010
En este artículo, que constituye la segunda de dos entregas, se hace una aplicación del modelo asimétrico EGARCH para estudiar la dinámica del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) y de su volatilidad. En la primera entrega se hizo una breve revisión del modelo GARCH, y se mostró su importancia en la modelación de series de tiempo ...
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Medición de la volatilidad del igbc y la trm utilizando las metodologías lognormal y montecarlo

CLIO América, 2014
El presente documento muestra los resultados de una investigación que intentaba demostrar la validez de las estimaciones realizadas por la Superintendencia Financiera Colombiana sobre la volatilidad de los parámetros IGBC y TRM utilizados en el cálculo ...
Alberto Muñoz Santiago, Elmer Ditta Mercado, Hernando Duarte Padilla   +2 more
doaj  

Adaptación y expectativas del sector empresarial en Boyacá (Business Sector Adaptation and Expectations in Boyacá, Colombia)

, 2022
Preciado MP, Sierra EYV, Parra MAR, Bustamante WS, Caro MLH, Ochoa C, Suárez L, Suárez H, Murcia IMC, Ramírez E, Valderrama A, Castro H, Matallana O.   +12 more
europepmc   +1 more source

MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009

Tendencias, 2009
En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
doaj  

MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009

Tendencias, 2013
En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
doaj