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Eficiencia del mercado accionario Chileno: un enfoque dinámico usando test de volatilidad
Lecturas de Economía, 2009 En este artículo estudiamos la eficiencia del Mercado Accionario Chileno (MAC). Para su comprobación usamos un modelo de equilibrio parcial que representa la manera como se forma el precio de los activos financieros. Contrastamos la volatilidad observada
Andrés Acuña, Cristián Pinto
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On affine interest rate models
, 2010 Bernstein processes are Brownian diffusions that appear in Euclidean Quantum Mechanics. Knowledge of the symmetries of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation associated with these processes allows one to obtain relations between stochastic processes ...
Lescot, Paul
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Borsa İstanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesi
, 2016 Pay piyasalarında yatırımcıların karar almalarını etkileyen önemli bir gösterge olan volatilite, akademik finans literatüründe geniş bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Çalışmada, BİST Banka, BİST Hizmetler, BİST Sınai ve BİST Ticaret endekslerinin 2011 - 2014 yılları arasındaki günlük kapanış fiyatlarından elde edilen zaman serilerine Genelleştirilmiş ...
KOY, Ayben, EKİM DERTLİ, Samiye
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Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales, 2019 Depuis des décennies, la gestion des clients est au cœur de tous les débats de toutes les entreprises. Les plaintes liées aux pertes de clients sont aujourd’hui plus fréquentes.
Thierry Mahougnon ADANKANHOUNDE +1 more
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An Empirical Analysis of Short Term Interest Rate Models for Turkey [PDF]
Interest rate is one of the most observed and forecasted variables in financial markets. Interest rates and the volatility of interest rates play a crucial role in pricing financial instruments.
Hasan Sahin, Ismail H. Genç
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Technical Analysis of Selected Stocks [PDF]
, 2014 Táto bakalárska práca sa zaoberá aplikovaním technickej analýzy na vybrané akcie. Prvá časť práce je teoretickým úvodom do problematiky technickej analýzy, pričom sú okrajovo spomenuté aj analýzy psychologická a fundamentálna.
Mazal, Tomáš
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Estimation de Volatilité en Présence de Bruit de Microstructure Endogène
, 2009 International audienceCe papier considère des procédures statistiques facilement implémentables pour l'estimation de mesures de volatilité haute fréquence pour des actifs financiers.
Robert, Christian Yann +1 more
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Covid-19 Pandemisi Döneminde Asimetrik Volatilite Bulguları: BIST Sektör Endekslerinde Bir İnceleme
, 2022 Berkan ATAŞ, Osman Emre ARLI
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Lecturas de Economía, 2010 Resumen: La dinámica de los flujos de capital hacia los países en desarrollo en las últimas décadas, ha puesto nuevamente en el centro del debate la discusión sobre sus beneficios y costos.
Remberto Rhenals, Alejandro Torres
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