Results 91 to 100 of about 4,055 (220)

VOLATİLİTE BEKLENTİSİNE DAYALI YÖNSÜZ OPSİYON STRATEJİLERİNİN KULLANIMI: BİST’ TE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020
Bu çalışmanın amacı, opsiyon sözleşmeleri ile oluşturulan yönsüz stratejilerden elde edilen kar veya zarar bakımından, mali kuruluşlar sektörlerinde yer alan ve yer almayan firmalar grubu arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araştırmaktır.
Arif Sezgi̇n, Osman Tuğay
doaj   +1 more source

Finansal varlıkların volatilite modelleri ile analizi

, 2021
Bu çalışmada volatilite kavramı açıklanmaya ve bu kavramın diğer finansal değişkenlerle olan ilişkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle birlikte finansal piyasalarda volatilite kavramına olan ilgi artmıştır. Zaman serilerinin sahip olduğu asimetri, kaldıraç etkisi vb.
openaire   +2 more sources

Finansal piyasalarda volatilite: İMKB örneği

, 2021
ÖZETYazar : Cüneyt AKARÜniversite : Uluda ÜniversitesiAnabilim Dal : letmeBilim Dal :Tezin Niteli i : Doktora TeziSayfa Say s : 105Mezuniyet Tarihi : . / . / 2006Tez Dan man : Prof.Dr. Sacit ERTAF NANSAL P YASALARDA VOLAT L TE: MKB ÖRNEBu çal mada finansal zaman serilerinin modelleme yöntemleri incelenerek,iktisadi krizlerin, yaz mevsiminin, ocak ay n ...
openaire   +1 more source

VIX VOLATİLİTE ENDEKSİNİN FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi
Bu çalışma, VIX volatilite endeksinin farklı yatırım araçları üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, VIX endeksinin Dow Jones Endeksi, altın, tahvil getirileri, döviz kuru ve Bitcoin üzerindeki etkileri incelenmiştir. 2010 Eylül - 2024 Haziran dönemi aylık kapanış verileri kullanılarak oluşturulan beş farklı model üzerinde ...
Rojda Bozdağ, Müslüm Polat
openaire   +2 more sources

Volatility Spillover Effect from Volatility Implied Index to Emerging Markets [PDF]

This study has investigated the effect of VIX, created as an implied volatility in the US, on 15 emerging stock markets with the application of GJR-GARCH model.
Emrah Ismail Çevik, Turhan Korkmaz
core  

Biais dans les mesures obtenues par un réseau de capteurs sans fil [PDF]

, 2010
International audienceIn the area of complex networks, research has been stimulated by the availability of important data sets obtained through automatic measurement.
Chelius, Guillaume, Friggeri, Adrien
core   +2 more sources

LONG AND SHORT-RUN LINKAGES IN CEE STOCK MARKETS: IMPLICATIONS FOR PORTFOLIO DIVERSIFICATION AND STOCK MARKET INTEGRATION [PDF]

, 2006
This paper examines the short- and long-term relationships between seven Central Eastern European (CEE) stock markets and two developed stock markets, namely the German market and the US market.
Kouretas, Georgios, Syllignakis, Manolis
core   +1 more source

BRICS-T Ülkelerinin Önde Gelen Borsa Endekslerinin Oynaklık Davranışlarının Asimetrik Stokastik Oynaklık Modelleri ile Analizi

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi
Bu çalışmada, BRICS-T ülkelerinin önde gelen borsalarının (BİST100, BOVESPA, MOEX, NIFTY NEXT 50, Shanghai Composite Endeksi, Güney Afrika 40 Endeksi) Oynaklık (volatilite) davranışları, asimetrik ilişkinin var olup olmadığı, dinamik kaldıraç etkili ...
Mehmet Aslan
doaj   +1 more source

İKİLİ UZUN HAFIZADA ASİMETRİ ETKİSİ: BİST BANKA ÖRNEĞİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
Çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektör endeksiningetiri ve volatilitesinde ikili uzun hafıza özelliğini ARFIMA-FIGARCH veARFIMA-FIEGARCH modeli ile inceleyerek etkin piyasalar hipotezini testetmektir. Bu amaçla modelde veri seti olarak 2008-2017 dönemi
Harun Kaya, İsmail Çelik
doaj   +1 more source

Comparaison des modèles HAR-RV et HAR-CJ sur les rendements de AMZN et BAC en 2010

, 2013
Rapport de recherche présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en sciences ...
Cisse, Mame
core