Results 141 to 150 of about 1,715 (221)

Portfolio Value-at-Risk with Time-Varying Copula: Evidence from the Americas [PDF]

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Model risk in the estimation of value-at-risk is a challenging threat for the success of any financial investments. The degree of the model risk increases when the estimation process is constructed with a portfolio in the emerging markets.
Cifter, Atilla, Ozun, Alper
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Solution exacte du problème inverse de valorisation des options dans le cadre du modèle de Black et Scholes [PDF]

open access: yes
Le résultat principal de cette étude réside dans l'expression de la volatilité d'une option en fonction des autres paramètres intervenant dans le modèle classique de Black et Scholes.
Nikolay Sukhomlin, Philippe Jacquinot
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