Results 151 to 160 of about 4,055 (220)
Portfolio Value-at-Risk with Time-Varying Copula: Evidence from the Americas [PDF]
Model risk in the estimation of value-at-risk is a challenging threat for the success of any financial investments. The degree of the model risk increases when the estimation process is constructed with a portfolio in the emerging markets.
Cifter, Atilla, Ozun, Alper
core +1 more source
CCC-GARCH MODELİ İLE PETROL VE E7 ÜLKELERİNİN BORSALARI ARASINDAKİ VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ
Erciyes Akademi, 2022 Yahya Sönmez, E. Kılıç
semanticscholar +1 more source
Bitcoin, Petrol ile Borsalar Arasındaki Volatilite Analizi
, 2023 Bu çalışmanın amacı kripto para birimi olan Bitcoin ve küresel bir etki gücüne sahip olan BRENT petrol fiyatlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsa endeksleri üzerindeki dinamik bağlantılılığının analizini gerçekleştirmektir. Analizi gerçekleştirmek amacıyla 12.11.2017 ile 19.11.2023 tarihleri arasındaki Bitcoin, BRENT petrol, Amerika ...
openaire +2 more sources
BORSA, FAİZ, DÖVİZ KURU, ALTIN, PETROL VE BİTCOİN ARASINDAKİ VOLATİLİTE YAYILIMLARI
Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi, 2022 Zekai Şenol, Selahattin Koç
semanticscholar +1 more source
Solution exacte du problème inverse de valorisation des options dans le cadre du modèle de Black et Scholes [PDF]
Le résultat principal de cette étude réside dans l'expression de la volatilité d'une option en fonction des autres paramètres intervenant dans le modèle classique de Black et Scholes.
Nikolay Sukhomlin, Philippe Jacquinot
core
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021 Samet Gürsoy, E. Kılıç
semanticscholar +1 more source
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, 2022 E. Kılıç
semanticscholar +1 more source
Volatilite değerleme ve tahmini için GARCH modellerinin kullanımı
, 2006 180
openaire +2 more sources