Results 181 to 190 of about 4,055 (220)

Güniçi Verilerle Volatilite Tahmini: Gerçekleştirilmiş Varyansın Evrimi ve HAR-RV Modeli

Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies
Gerçek volatilite istatistiki olarak gizlidir, bu nedenle gerçek volatiliteyi temsil edecek bir temsili ölçüte ihtiyaç vardır. Özellikle GARCH türü modellerin uygulamalarında, günlük getirilerin karesi veya mutlak değeri bu gerçek volatiliteyi temsil ...
Burak Korkusuz
semanticscholar   +1 more source

SPOT VE VADELİ İŞLEM ENDEKSLERİNDE VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: BİST 30 ÖRNEĞİ

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Etkin finansal piyasalarda yeni bilgiler spot ve vadeli işlemler piyasalarına eş zamanlı olarak aktarılır. Gerçekte ise birçok faktör bu iki piyasa arasında bilginin aktarımında öncül-ardıl ilişkisi oluşmasına neden olur. Bu çalışmanın amacı BİST 30 spot
Melih Kutlu
semanticscholar   +1 more source

Döviz kurları ile CDS primleri arasındaki volatilite yayılımları: Kırılgan beşli ülkelerinden kanıtlar

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Bu çalışma, 1 Ocak 2016-31 Aralık 2024 dönemine ait günlük frekanslı bir veri setini kullanarak, Kırılgan Beşli ülkeleri (Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye) bağlamında döviz kuru ile kredi temerrüt takası (CDS) primi arasındaki ...
İsmail Doğan, Yüksel İltaş
semanticscholar   +1 more source

BITCOIN İLE ULUSLARARASI PAY PİYASASI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMININ DCC-GARCH MODELİ İLE ANALİZİ

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi
Bu çalışmada, kripto varlık piyasasının merkezinde yer alan Bitcoin ile küresel pay piyasasını temsil eden spot ve vadeli S&P 500 endeksleri arasındaki getiri ve volatilite yayılımları DCC-GARCH yöntemi aracılığıyla analiz edilmiştir. Analizler sonucunda;
Enes Yıldız
semanticscholar   +1 more source

Amerikan Volatilite ve Belirsizlik Endekslerinin BİST Bankacılık Endeksi ile İlişkisi: NARDL ve Toda-Yamamoto Yaklaşımı

Muhasebe ve Finansman Dergisi
Yatırımcılar açısından volatilite ve belirsizlikler karar aşamasında önemli unsurlardır. Bu çalışmada, Amerikan piyasalarında volatilite göstergeleri olarak kullanılan Amerikan hazinesi borçlanma araçları opsiyonlarının tahmini volatilitesi, Nasdaq 100 ...
İ. Ceyhan
semanticscholar   +1 more source

BRICS Ülkelerinin Borsa Endeksleri ile BIST-100 Endeksi Arasındaki Volatilite Yayılımının TVP-VAR Modeli ile İncelenmesi

Bucak İşletme Fakültesi Dergisi
Yatırım süreçlerinde yalnızca finans teorileri değil, aynı zamanda piyasada işlem gören varlıkların hareketlerinin anlaşılması da büyük önem taşımaktadır. Finansal varlıklar ile piyasalar arasındaki ilişkilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi, alınacak
Nebi Kurtan, Murat Kaya
semanticscholar   +1 more source

Altın ve Ham Petrol Piyasalarındaki Zımni Volatilite Endekslerinin Rolü: COVID-19 Öncesinin ve Sonrasının VAR-EGARCH ile Analizi

Alanya Akademik Bakış
Çalışmada, altın piyasası zımni volatilite endeksinden (GVZ) altın piyasasına ve ham petrol piyasası zımni volatilite endeksinden (OVX) Brent tipi ham petrol piyasasına doğru getiri ve volatilite yayılımları, farklı piyasa koşulları ile karakterize olan ...
Enes Yıldız, Müslüm Polat
semanticscholar   +1 more source

Bitcoin’deki Volatilite ve Balonların BRICS-T Ülkelerinin Pay Piyasalarına Etkisinin DCC-GARCH Modeli ile Analizi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
Çalışmanın amacı Bitcoin’de oluşan volatilite ve balonların BRICS-T pay piyasalarına etkisini çok değişkenli DCC-GARCH modeli yardımıyla incelemektir.
Semih Olgun, Müslüm Polat, E. Kılıç
semanticscholar   +1 more source

VIX ENDEKSİNDEN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINA DOĞRU GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: COVID-19 ÖNCESİNE VE SONRASINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Uluslararası piyasa koşullarının daha iyi anlaşılabilmesi ve uygun risk yönetimi stratejilerinin uygulanabilmesi açısından beklenen piyasa volatilitesinin finansal varlıklar üzerindeki etkisinin belirlenmesi önem arz etmektedir.
Enes Yıldız, Müslüm Polat
semanticscholar   +1 more source

effet de la politique de distribution des dividendes sur la volatilité des prix

Journal of Academic Finance
Objectif : Cette recherche analyse l’impact de la politique de distribution des dividendes sur la volatilité des prix des entreprises tunisiennes, ainsi que l’effet modérateur de la structure de propriété sur cette relation.
Nidhal ZIADI ELLOUZ
semanticscholar   +1 more source