Results 11 to 20 of about 243 (149)
Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, 2023 Bu çalışmada uygulamanın ilk kısmında Türkiye’nin ülke risk priminde gözlenen volatilite 2004-2022 dönemi için incelenmiştir. Daha sonra ülke risk primi ile seçili makroekonomik değişkenler (dolar kuru, enflasyon, faiz ve BİST-100) arasındaki kısa ve ...
Mustafa Çevik, Dilek Şahin
doaj +1 more source
Volatilite Endeksi (VIX) ve Kırılgan Beşli Ülkelerin Borsa Endeksleri Arasında Volatilite Etkileşimi
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2023 Bu çalışmada kırılgan beşli ülkeler ile VIX endeksi arasında asimetrik getiri ve volatilite yayılımı araştırılmıştır. Kırılgan ülkelerin kırılganlıkları makroekonomik faktörler nedeniyle oluşmaktadır ve bu örtük volatiliteye neden olmaktadır. Örtük volatilite yatırımcı duyarlılığını ve gelecekteki nakit akışlarını yansıttığı için makroekonomik ...
Melih KUTLU, Diler TÜRKOĞLU
openaire +2 more sources
İzmir İktisat Dergisi, 2023 Hisse senedi piyaysasında fiyat oluşurken menkul kıymete ilişkin tüm bilgiler, fiyat oluşumunu etkilemektedir. Hisse senedi piyasalarında uzun hafızanın varlığı, ilgili piyasaların zayıf formda etkin olmadığını göstermektedir. Bu çalışmada, 01/09/2008-30/
Savaş Tarkun
doaj +1 more source
Bitcoin ile Vadeli İşlemler Piyasası Arasındaki İlişkinin Analizi
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022 Çalışmanın temel amacı bitcoin ile BIST30 vadeli, altın vadeli ve döviz vadeli işlemler piyasası arasındaki volatilite etkileşimini araştırmaktır. Bu doğrultuda 25.07.2010 – 13.02.2022 dönemine ait haftalık veriler kullanılmıştır.
Ethem Kılıç
doaj +1 more source
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2022 Bu çalışmanın konusunu, pay senedi endeks vadeli işlemlerinin, pay senedi endeksleri üzerindeki volatilite etkisinin analizi oluşturmaktadır. Bu çalışma, endeks vadeli işlemlerin, spot endeksler üzerindeki volatilite etkisinin yönünü tespit etmeyi ...
Mehmet Eraslan, Selahattin Koç
doaj +1 more source
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 Bu çalışmanın amacı MIST ülkelerine ait hisse senedi piyasaları ile döviz kurları arasında getiri ve volatilite etkileşimi olup olmadığı araştırmaktır.
Ethem Kılıç, Müslüm Polat
doaj +1 more source
Contemporary Accounting Research, Volume 40, Issue 4, Page 2409-2445, Winter 2023., 2023 Abstract We investigate how firms' use of derivatives impacts voluntary disclosure and offer four main findings. First, we find that when firms begin using derivative instruments, they increase the frequency of management earnings forecasts. Second, using path analysis, we find a direct link between derivative usage and forecast frequency, as well as ...
John L. Campbell +3 more
wiley +1 more source
Cost uniqueness and information uncertainty
Contemporary Accounting Research, Volume 40, Issue 4, Page 2226-2255, Winter 2023., 2023 Abstract Prior literature has studied firm uniqueness and its implications for capital market participants by investigating earnings uniqueness. We recognize that cost and revenue uniqueness provide separate insights about firm uniqueness because different forces drive firm‐specific revenues and costs.
Mark Anderson +3 more
wiley +1 more source
Crypto quanto and inverse options
Mathematical Finance, Volume 33, Issue 4, Page 1005-1043, October 2023., 2023 Abstract Over 90% of exchange trading on crypto options has always been on the Deribit platform. This centralized crypto exchange only lists inverse products because they do not accept fiat currency. Likewise, other major crypto options platforms only list crypto–stablecoin trading pairs in so‐called direct options, which are similar to the standard ...
Carol Alexander, Ding Chen, Arben Imeraj
wiley +1 more source
Enterprise system implementation and cash flow volatility
Contemporary Accounting Research, Volume 40, Issue 3, Page 1937-1965, Fall 2023., 2023 Abstract This study investigates the financial and operational implications of enterprise systems (ESs) in corporate risk management. Using matched difference‐in‐differences analyses based on ES implementation events, we document a significant reduction in the volatility of operating cash flows following ES implementations.
Alfred Z. Liu +2 more
wiley +1 more source