Results 191 to 200 of about 1,715 (221)

Borsa Istanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesi (Modelling the Volatility of Istanbul Stock Exchange Sector Indices)

, 2016
Ayben Koy, Samiye Ekim Dertli
openalex   +1 more source

BIST30 Varantlarına Heston Stokastik Volatilite Modelinin Uygulanması

, 2016
Mert, Özenç Murat, Sezer, Ali Devin
openalex   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Volatilite Tahmini ve Zımni Volatilite

Bu kitapta, finansal piyasalardaki dinamizmin merkezinde yer alan volatilite olgusu, ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Böylece piyasa katılımcılarının stratejik kararlar almalarında rehberlik edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, üç bölümden meydana gelmektedir.
Enes Yıldız, Müslüm Polat
openaire   +1 more source

Volatilite ve Varyans Swapları

2007
Volatilite, riskin veya belirsizliğin bir ölçüsüdür ve finansal piyasalarda önemli bir role sahiptir. Son yıllarda, kurumsal ve bireysel yatırımcıların, bir yatırım aracı olarak volatiliteye olan ilgileri giderek artmaktadır. Yatırımcılara volatilite üzerine işlem yapma imkanı veren türev enstrümanlar, volatilite swapları ve varyans swaplarıdır ...
KARABIYIK, Lale, ANBAR, Adem
openaire   +2 more sources

Uluslararası Yatırımcılar, Volatilite ve Sürü Davranışı

2020
We study herding in Borsa Istanbul between 2001 and 2016, focusing on the effects of international investors and market volatility. Herding explains 31% of total variability in the cross sectional standard deviation of beta values, controlling for market fundamentals.
AKÇAALAN, Ezgi, DİNDAROĞLU, Burak, BİNATLI, Ayla Ogus   +2 more
openaire   +1 more source

Volatilite aktivasyon fonksiyonu ile zaman serisi tahmini

2022
Zaman serisi analizi zor bir o kadarda kritik bir konudur. Zaman serisi analizi toplumun birçok kesimi tarafından kullanılmakta kritik kararlarda önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte zaman serisi analizi ile ilgili modern çalıĢmalar çok kısıtlı ve yeterli değildir.
openaire   +1 more source

Finansal piyasalarda volatilite: İMKB örneği

2006
Bu çalışmada finansal zaman serilerinin modelleme yöntemleri incelenerek, iktisadi krizlerin, yaz mevsiminin, ocak ayının ve haftanın günlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında gerek endekslerin gerekse bireysel hisse senetlerinin getirisini ve volatilitesini nasıl etkilediği araştırılmaktadır.
openaire   +1 more source

Oceňovanie opcií so stochastickou volatilitou

2010
This diploma thesis deals with problem of option pricing with stochastic volatility. At first, the Black-Scholes model is derived and then its biases are discussed. We explain shortly the concept of volatility. Further, we introduce three pricing models with stochastic volatility- Hull-White model, Heston model and Stein-Stein model.
openaire   +1 more source

Oceňování opcí se stochastickou volatilitou

2016
This master's thesis focuses on the problem area of option pricing under stochastic volatility. The theoretical part includes terms that are essential for understanding the problem area of option pricing and explains particular models for both option pricing under stochastic volatility and those under constant volatility.
openaire   +1 more source