Results 61 to 70 of about 243 (149)

İKİLİ UZUN HAFIZADA ASİMETRİ ETKİSİ: BİST BANKA ÖRNEĞİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
Çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektör endeksiningetiri ve volatilitesinde ikili uzun hafıza özelliğini ARFIMA-FIGARCH veARFIMA-FIEGARCH modeli ile inceleyerek etkin piyasalar hipotezini testetmektir. Bu amaçla modelde veri seti olarak 2008-2017 dönemi
Harun Kaya, İsmail Çelik
doaj   +1 more source

Kripto Para Piyasalarının Covid-19 Pandemisinde Asimetrik Volatilite Karakteristiği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022
Teknolojideki gelişim finansal piyasaları da doğrudan etkilemekte ve yeni ürün ve hizmetlerin piyasalara kazandırılmasına katkı sağlamaktadır. Kripto para piyasası da gelişen teknoloji ve dijitalleşme sonucu hayatımıza giren finansal araçlardandır.
openaire   +3 more sources

Borsa İstanbul'da Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Volatilite Dinamikleri: 2022-2023 Dönemi

Maliye ve Finans Yazıları
Bu çalışma, Borsa İstanbul'da 2022 ve 2023 yıllarında halka arz edilen hisse senetlerinden oluşturulan endekslerin volatilite dinamiklerini incelemeyi amaçlamaktadır.
Deniz Koy
doaj   +1 more source

Borsa İstanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesi

, 2016
Pay piyasalarında yatırımcıların karar almalarını etkileyen önemli bir gösterge olan volatilite, akademik finans literatüründe geniş bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Çalışmada, BİST Banka, BİST Hizmetler, BİST Sınai ve BİST Ticaret endekslerinin 2011 - 2014 yılları arasındaki günlük kapanış fiyatlarından elde edilen zaman serilerine Genelleştirilmiş ...
KOY, Ayben, EKİM DERTLİ, Samiye
openaire   +2 more sources

Yatırımcı Duyarlılığı ve Ülke Kredi Riskinin Borsa Sektör Endekslerine Etkisi: Kantil-Kantil Regresyon Yöntemi Uygulaması

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi
Bu çalışmada, yatırımcı duyarlılığını temsil eden volatilite endeksi (VIX) ile ülke kredi riskini yansıtan beş yıllık CDS primi kullanılarak, Türkiye’de Borsa İstanbul’daki iki gösterge endeks (XU100, XU030) ve sekiz sektör endeksi (XBANK, XUSIN, XUHIZ ...
Necati Altemur, Çiğdem Kurt Cihangir
doaj   +1 more source

Finansal piyasalarda volatilite: İMKB örneği

, 2021
ÖZETYazar : Cüneyt AKARÜniversite : Uluda ÜniversitesiAnabilim Dal : letmeBilim Dal :Tezin Niteli i : Doktora TeziSayfa Say s : 105Mezuniyet Tarihi : . / . / 2006Tez Dan man : Prof.Dr. Sacit ERTAF NANSAL P YASALARDA VOLAT L TE: MKB ÖRNEBu çal mada finansal zaman serilerinin modelleme yöntemleri incelenerek,iktisadi krizlerin, yaz mevsiminin, ocak ay n ...
openaire   +1 more source

Déterminants de la dollarisation des dépôts en RD Congo : Lecture de l’approche GARCH [PDF]

Mouvements et Enjeux Sociaux
La présente étude a analysé les déterminants de la dollarisation des dépôts en RDC, à travers une modélisation hétéroscédastique par la volatilité et de la persistance de ce phénomène dans la durée.
Gilles Bertrand UMBA
doaj  

Eficiencia del mercado accionario Chileno: un enfoque dinámico usando test de volatilidad

Lecturas de Economía, 2009
En este artículo estudiamos la eficiencia del Mercado Accionario Chileno (MAC). Para su comprobación usamos un modelo de equilibrio parcial que representa la manera como se forma el precio de los activos financieros. Contrastamos la volatilidad observada
Andrés Acuña, Cristián Pinto
doaj   +1 more source

Küresel Güç Adayları: Brezilya, Çin ve Rusya Arasındaki Öncül/Ardıl İlişkisi ve Volatilite Yayılımı

SDÜ Vizyoner Dergisi
Bu çalışmada, küresel ekonomide gelecekte önemli ekonomik güç olabilecek Çin, Rusya ve Brezilya ülkeleri arasında getiri ve volatilite yayılımı, Koutmos (1996) tarafından önerilmiş olan çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile incelenmiştir.
Savaş Tarkun
doaj   +1 more source

Price-Setting Power in Global Value Chains: The Cases of Price Stabilisation in the Cocoa Sectors in Côte d'Ivoire and Ghana. [PDF]

Eur J Dev Res, 2022
Staritz C, Tröster B, Grumiller J, Maile F.   +3 more
europepmc   +1 more source