Zusammenfassug
Eine Stichprobe x 1, x 2, …, x n wird aus dem Ergebnisraum X potentieller Realisationen mit Mittelwert m und Standardabweichung s gezogen. Als Maximum-Likelihood-Schätzer von m und s sind dann diejenigen Werte für m und s definiert, die die vorliegende Stichprobe am häufigsten generieren würden.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding authors
Rights and permissions
Copyright information
© 2009 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Komlos, J., Süßmuth, B. (2009). Maximum-Likelihood-Schätzung. In: Empirische Ökonomie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-01705-6_7
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-01705-6_7
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-642-01704-9
Online ISBN: 978-3-642-01705-6
eBook Packages: Business and Economics (German Language)