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Maximum-Likelihood-Schätzung

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  • First Online:
Empirische Ökonomie

Part of the book series: Springer-Lehrbuch ((SLB))

  • 5787 Accesses

Zusammenfassug

Eine Stichprobe x 1, x 2, …, x n wird aus dem Ergebnisraum X potentieller Realisationen mit Mittelwert m und Standardabweichung s gezogen. Als Maximum-Likelihood-Schätzer von m und s sind dann diejenigen Werte für m und s definiert, die die vorliegende Stichprobe am häufigsten generieren würden.

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Authors and Affiliations

  1. Fakultät Volkswirtschaft Seminar für Wirtschaftsgeschichte, Ludwig-Maximilians-Universität, Ludwigstr. 33/IV, 80539, München, Deutschland

    Prof. Dr. John Komlos

  2. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Leipzig, Grimmaische Straße 12, 04109, Leipzig, Deutschland

    Prof. Dr. Bernd Süßmuth

Authors
  1. Prof. Dr. John Komlos
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  2. Prof. Dr. Bernd Süßmuth
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Correspondence to John Komlos or Bernd Süßmuth .

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© 2009 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

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Komlos, J., Süßmuth, B. (2009). Maximum-Likelihood-Schätzung. In: Empirische Ökonomie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-01705-6_7

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-01705-6_7

  • Published:

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-01704-9

  • Online ISBN: 978-3-642-01705-6

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

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