Testing weak exogeneity in multiplicative error models [PDF]
, 2017 Empirical market microstructure literature widely employs the non-linear and non-Gaussian Multiplicative Error Class of Models (MEMs) in modelling the dynamics of trading duration and financial marks.
Luintel, Kul B., Xu, Yongdeng
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Markov-Switching GARCH Modelling of Value-at-RisK [PDF]
, 2008 This paper proposes an asymmetric Markov regime-switching (MS) GARCH model to estimate value-at-risk (VaR) for both long and short positions. This model improves on existing VaR methods by taking into account both regime change and skewness or leverage ...
Coakley, J, Nankervis, JC, Sajjad, R
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بررسی تأثیر تکانه¬های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی [PDF]
Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2013 در این مطالعه، با استفاده از دادههای ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است.
علیرضا عرفانی +1 more
doaj
Volatility and Correlation Timing in Active Currency Management [PDF]
, 2012 This chapter examines how dynamic volatilities and correlations in exchange rate returns affect the optimal portfolio choice of a risk-averse investor engaging in international asset allocation.
Abhyankar +58 more
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Volatility model estimations of palm oil price returns via long-memory, asymmetric and heavy-tailed GARCH parameterization [PDF]
, 2014 This study attempts to model the volatility of palm oil price returns via a number of Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity class of models that capture the long-range memory, asymmetry, and heavy-tailedness phenomena.
Hasanov, Akram, Shitan, Mahendran
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Forecasting Inflation: A GARCH-in-Mean-Level Model with Time Varying Predictability [PDF]
, 2022 In this paper we employ an autoregressive GARCH-in-mean-level process with variable coefficients to forecast inflaation and investigate the behavior of its persistence in the United States.
Zanetti Chini, Emilio
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La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001-2006 [PDF]
, 2007 Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y ...
Botero Ramírez, Juan Carlos +1 more
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La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo : un ejercicio para la economía colombiana, 2001–2006 [PDF]
, 2012 Este artículo utiliza y analiza, diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, Heteroscedasticidad ...
Botero Ramírez, Juan Carlos
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La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: Un ejercicio para la economía Colombiana, 2001–2006 [PDF]
, 2013 Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, Heterocedasticidad Condicionada y ...
Botero Ramírez, Juan Carlos +1 more
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Modelling Long Memory Volatility in Agricultural Commodity Futures Returns [PDF]
, 2012 This paper estimates a long memory volatility model for 16 agricultural commodity futures returns from different futures markets, namely corn, oats, soybeans, soybean meal, soybean oil, wheat, live cattle, cattle feeder, pork, cocoa, coffee, cotton ...
Chang, C-L. (Chia-Lin) +2 more
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