Determinantes de la tasa de interés interbancaria y la importancia de la variabilidad para su estimación [PDF]
Clasificación JEL:
Bringas, Paul, Tuesta, Vicente
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The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations [PDF]
We propose a new approach to model high and low frequency components of equity correlations. Our framework combines a factor asset pricing structure with other specifications capturing dynamic properties of volatilities and covariances between a single ...
Jose Gonzalo Rangel, Robert F. Engle
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Rendimiento de Ofertas Públicas Iniciales de Acciones en Chile: Evidencia Empírica entre 1994 y 2007 [PDF]
Este estudio presenta una medición y análisis del rendimiento de las ofertas públicas iniciales (IPO) en Chile en el período 1994-2007 siguiendo una metodología alternativa a aquella propuesta por Aggarwal, Leal y Hernandez (1993) en la década del ...
Carlos Maquieira, Guillermo Yañez
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Positive feedback trading strategies: evidencias sobre los principales mercados de capitales [PDF]
, 2005 Lorente Ortega, Manuel
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Chilean Stock Market Efficiency: A Dynamic Approach using Volatility Tests [PDF]
In this paper we analyze the Chilean Stock Market's efficiency level. The efficiency concept, relates financial asset prices, the outcome from investment decisions, with all the information available to economic agents in their rational economic decision
Acuña, Andrés, Pinto, Cristián
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La Economía Financiera Frente a la Crisis [PDF]
This essay discusses the status of Financial Economics as a discipline in the face of the current global crisis. Contrary to some criticisms that have been levied, it defends the thesis that the discipline has not irresponsibly abused the rational man ...
Felipe Zurita
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Los instrumentos de financiación de la empresa analizados como opciones [PDF]
Trabajo que analiza los principales componentes de la estructura de capital de la empresa a través de la metodología de las opciones. Algunos de ellos son una opción en sí mismos como los warrants (o certificados de opción), otros llevan incorporadas ...
Juan Mascareñas
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Relación entre incertidumbre e inversión en México: Enfoque de opciones reales [PDF]
We evaluate the empirical significance of the effects of uncertainty on investment analizing panel data for public mexican companies from the 1997-2007 period, we found ambiguos effects: the impact on small and medium size companies investments is ...
Gándara Martínez, Eduardo Enrique +1 more
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La teoría de la cartera, la toma de decisiones y la moderna teoría financiera [PDF]
, 1984 Oliva Fures, Martí
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