Valor en riesgo de una cartera de renta variable [PDF]
, 1999 En este artículo se presenta un método para medir el valor en riesgo o VaR de una cartera de renta variable utilizando la técnica de Riskmetrics y dentro del ámbito conceptual del CAPM. Se desarrollan algunos ejemplos que muestran la relativa facilidad
Martín Marín, José Luis +2 more
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Impacto das decisões de política monetária do FED em indicadores da economia colombiana durante o período 2007-2015 [PDF]
, 2019 Este artigo analisa o impacto da política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos (Federal Reserve System — FED) em três indicadores da economia colombiana durante o período 2007-2015: a taxa representativa do mercado (TRM), o índice COLCAP e os ...
Parra-Barrios, Alberto
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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras [PDF]
, 2010 En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de ...
Fernández Castaño, Horacio
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Medidas de volatilidad en mercados financieros [PDF]
, 1993 ESTE trabajo presenta alguno de los más recientes avances desarrollados en el área de modelización de la volatilidad de datos financieros. Se discuten los nuevos modelos para la modelización estadística del riesgo financiero, mediante los modelos ...
Peña Sánchez de Rivera, Juan Ignacio
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Aplicación de la Descomposición Empírica en Modo a la Predicción del Mercado Bursátil con los Modelos de ARIMA-ARCH y Redes Neuronales Artificiales Evolutivas [PDF]
, 2017 Tesis de Maestría donde se propone un modelo de Ensembles de Redes Neuronales Artificiales para predecir series de tiempo financiaeras de MéxicoEl mercado bursátil es un sistema dinámico que se caracteriza por su complejidad, volatilidad, no ...
LEON ANAYA, LUIS MANUEL +1 more
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ESTUDIO DEL EFECTO INFORMATIVO DEL ANUNCIO DE BENEFICIOS TRIMESTRALES [PDF]
In this research we investigate whether quarterly earnings announcements are informative using awide sample of firms listed in the Spanish Stock Market (SIBE).
Ana María Ibáñez +2 more
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Transmisión entre mercados bursátiles y crisis financiera : el caso de España [PDF]
, 2014 El trabajo analiza si la interrelación entre el mercado bursátil español y las bolsas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia se ha visto afectada y cómo por la reciente crisis financiera.
Rico Belda, Paz
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Aplicação e análise do modelo CAPM condicional na bolsa de valores portuguesa
, 2014 O CAPM estático é o modelo mais utilizado para avaliar o trade-off entre rentabilidade esperada e risco, baseando-se apenas num único período de tempo. No entanto, numa economia dinâmica deve-se admitir que o risco e o prémio de risco variam ao longo do tempo.
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The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations [PDF]
We propose a new approach to model high and low frequency components of equity correlations. Our framework combines a factor asset pricing structure with other specifications capturing dynamic properties of volatilities and covariances between a single ...
Jose Gonzalo Rangel, Robert F. Engle
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La Curva de Retorno y el Modelo C-CAPM: Evidencia para Chile [PDF]
This document tries to show how the capital asset pricing model based on the consumption theory under uncertainty could reproduce the statistical moments of Chilean interest rates.
González, Manuel
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