Evaluación del desempeño condicional de carteras colectivas con inversión en acciones locales administradas por sociedades colombianas entre enero de 2011 y agosto de 2013 [PDF]
, 2014 El presente texto corresponde al desarrollo del trabajo de grado en el marco de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT -- En el mismo se identifica el desempeño diez carteras colectivas con inversión en acciones locales ...
Astaiza Gómez, José Gabriel
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Modelos de valoración de activos condicionales: un panorama comparativo con datos españoles [PDF]
, 2004 Este trabajo trata de profundizar en el papel de la información del momento económico cuando ésta se incorpora a los modelos de valoración de activos. Para ello, en primer lugar, se hace una descripción de la teoría de valoración de activos que engloba ...
Nieto, Belén, Rodríguez López, Rosa
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Carry trade e risco cambial : um conto de dois fatores [PDF]
, 2015 Retornos da estratégia de carry trade tem sido explicados usando-se funções de utilidade inseparáveis no tempo que permitem prêmios de risco voláteis. Tipicamente tais funções mimetizam as preferências de economia fechada que dependem de bens duráveis e ...
Ferreira, Alex Luiz, Moore, Michael J.
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A non-parametric test of the conditional capm for the Mexican economy
Estudios Económicos, 2006 Se han sugerido muchos modelos para describir cómo los inversionistas valúan flujos de efectivo riesgosos. El más usado es el Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM por sus siglas en inglés) de Sharpe-Lintner-Black.
Jorge H . del Castillo-Spíndola
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UTILIZAÇÃO DE CURTOSE E ASSIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO [PDF]
, 2014 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Com base nas observações de Scott e Horvath (1980) de que investidores possuem preferência pelos valores positivos de momentos centrais ímpares, como média e ...
Gerent, Evandro Garcia
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CAPM CONDICIONAL NA FORMA EM ESPAÇO DE ESTADOS COM DISTÚRBIOS HETEROCEDÁSTICOS: UMA APLICAÇÃO À ANÁLISE DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE AÇÕES BRASILEIROS [PDF]
, 2016 Os resultados empiricos apresentados na literatura sobre o CAPM em geral refletem as falhas teoricas do modelo em sua forma incondicional. Deste modo, duas linhas de pesquisas principais surgiram na tentativa de relaxar alguns dos pressupostos do modelo, dando origem aos chamados modelos de multifatores e modelos condicionais.
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Análise da entropia como medida de incerteza e valor ordinal da informação no mercado bolsista de acções português [PDF]
, 2009 O problema em estudo neste trabalho de investigação é a possível falta de adequabilidade dos modelos tradicionais utilizados na gestão de carteiras à realidade que caracteriza o mercado bolsista de acções português, principalmente na forma como é ...
Dionísio, Andreia
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RAE: Revista de Administração de Empresas, 2010 Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidadecientífica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maiorsegurança para ...
Paulo N. Figueiredo, Eduardo C. Miranda
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Efecto momentum y riesgo asimétrico en el mercado de valores español [PDF]
, 2005 Los beneficios de las estrategias de momentum continuan arrojando valores significativamente positivos en el mercado de valores español durante el periodo 1980-2004.
Brândao, Elísio (Coordinador) +3 more
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Estudo comparativo de efeitos de alavancagem no risco sistemático baseado no CAPM entre empresas do PSI 20 e IBEX 35 [PDF]
, 2014 Esta dissertação tem como principal objetivo estudar os efeitos de alavancagem no risco sistemático nas empresas não financeiras do PSI 20 e do IBEX 35. A metodologia utilizada é descritiva e analítica, utilizando-se a análise de correlação de Pearson e ...
Bonito, Miguel Filipe Rocha
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