Results 21 to 30 of about 27,055 (72)
Minimização do risco em carteira: aplicação da moderna teoria do portfólio [PDF]
, 2016 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O elevado nível de oscilação no preço dos ativos no mercado acionário, ocasionado por expectativas dos agentes econômicos resulta em alto risco para os ...
Albuquerque, Marcelo Masera de
core
CAPM CONDICIONAL NA FORMA EM ESPAÇO DE ESTADOS COM DISTÚRBIOS HETEROCEDÁSTICOS: UMA APLICAÇÃO À ANÁLISE DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE AÇÕES BRASILEIROS [PDF]
, 2016 Os resultados empiricos apresentados na literatura sobre o CAPM em geral refletem as falhas teoricas do modelo em sua forma incondicional. Deste modo, duas linhas de pesquisas principais surgiram na tentativa de relaxar alguns dos pressupostos do modelo, dando origem aos chamados modelos de multifatores e modelos condicionais.
openaire +1 more source
Testando o CAPM condicional nos mercados brasileiro e norte-americano
RAC: Revista de Administração ContemporâneaNas ultimas décadas o modelo CAPM tem despertado grande interesse por parte da comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático, dando origem a novos modelos dinâmicos, traz maior segurança para o investidor ao longo do ciclo ...
Elmo Tambosi Filho +2 more
doaj +1 more source
A relação (não) condicional dos fatores de risco mercado, dimensão e valor : evidência em cinco países da Europa [PDF]
, 2016 dimensão e valor, em ações cotadas em cinco países da Europa pertencentes à moeda única. Adicionalmente investiga-se se estes fatores apresentam relação condicional em função da evolução da situação económica, análise que se diferencia da restante ...
Oliveira, Isabel Maria Machado +5 more
core +2 more sources
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2010 Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidadecientífica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maiorsegurança para ...
Paulo N. Figueiredo, Eduardo C. Miranda
doaj
RAC: Revista de Administração ContemporâneaEste número da Revista de Administração Contemporânea traz minha primeira participação como Editor Geral de Periódicos da ANPAD. Obviamente, foi uma nova e inegável honra ser convidado pela Diretoria da Associação, cuja deferência agradeço ...
Rogério H. Quintella
doaj +1 more source
REGE Revista de Gestão, 2007 Nas últimas décadas, o modelo CAPM tem despertado grande interesse na comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático, que dá origem a novos modelos dinâmicos, traz maior segurança para o investidor ao longo do ciclo de ...
Elmo Tambosi Filho +2 more
doaj
Testes do modelo capm condicional no mercado brasileiro: um estudo dos efeitos momento, tamanho e book-to-market no período de 1995 a 2008. [PDF]
, 2009 This work tries to verify the ability of the conditional CAPM model to explain anomalous returns of momentum, size and book-to-market using Lewellen and Nagels (2006) proposed methodology in the brazilian stock market.
Frederico Valle e Flister
core +1 more source
Project valuation and investment decisions: CAPM versus arbitrage [PDF]
This paper shows that (i) project valuation via disequilibrium NPV+CAPM contradicts valuation via arbitrage pricing, (ii) standard CAPM-minded decision makers may fail to profit from arbitrage opportunities, (iii) standard CAPM-based valuation violates ...
Magni, Carlo Alberto
core
The Conditional CAPM does not Explain Asset-Pricing Anamolies [PDF]
Recent studies suggest that the conditional CAPM might hold, period-by-period, and that time-varying betas can explain the failures of the simple, unconditional CAPM.
Stefan Nagel, Jonathan Lewellen
core