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Modelo de precificação condicional com heteroscedasticidade: Avaliação de fundos brasileiros
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2019 Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman ...
Leandro Santos da Costa +3 more
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Impacto da crise econômica de 2014 a 2016 sobre o coeficiente beta do Mercado de Capitais Brasileiro
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2020 Estudos empíricos têm encontrado evidências de que o risco de mercado, ou beta de mercado, tende a aumentar em períodos de crise. Dada a crise econômica brasileira de 2014 a 2016, o objetivo deste artigo foi analisar se esta teve um impacto significativo
Vinícius Luís de Souza Nonato +1 more
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¿Crean valor los fondos de inversión colectiva colombianos enfocados en acciones? [PDF]
, 2016 Esta investigación evalúa el desempeño de 73 fondos de inversión colectiva (FIC) colombianos enfocados en acciones de 2005 a 2015 -- Para cuantificar el valor generado por estos fondos en comparación con sus respectivos activos de referencia (“benchmarks”
Arango Toro, Nicolas +1 more
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2016 This paper aims to analyze both the volatility patterns and performance of the sectorial indexes of Bovespa’s main stocks and to investigate the temporal structure of the conditional correlation between these, from January 04, 2011 to November 19, 2013 ...
Cássio Nóbrega Besarria +6 more
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Brazilian Review of Finance, 2011 Este trabalho procurou verificar se o modelo CAPM condicional era capaz de explicar anomalias de momento, tamanho e book-to-market, utilizando metodologia proposta por Lewellen e Nagel (2006) no mercado acionário brasileiro. Para tal, foi estudada uma amostra de ações negociadas na Bovespa no período de julho de 1995 a junho de 2008, em uma base mensal.
Frederico Valle e Flister +2 more
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2014 O objetivo geral deste estudo consistiu em verificar se a qualidade das informações prestadas pelas empresas e a ampliação dos direitos societários reduzem os riscos de investimento. Para se alcançar o objetivo, esta pesquisa se divide em duas etapas: no
Cássio Nóbrega Besarria +5 more
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Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2015 El objetivo de este artículo es evaluar y comparar el grado de integración de los mercados accionarios de Chile, Colombia y Perú, antes y después de la implementación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).
Eduardo Sandoval Alamos +2 more
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Revista Finanzas y Política Económica, 2015 RESUMEN La creación de fondos de inversión inmobiliaria en Colombia ha abierto posibilidades de diversificación de portafolio a agentes que deseen invertir en el sector inmobiliario sin tener que comprar y administrar finca raíz de forma directa.
Leonardo Santana Viloria
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Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa
Revista Contabilidade & Finanças, 2006 Neste estudo, o desempenho das ações negociadas na Bovespa foi analisado entre 17 de março de 1998 e 3 de agosto de 2004. Primeiramente, foram feitos testes de estacionariedade para se verificar se as ações seguiram o modelo de passeio aleatório ...
Gustavo Amorim Antunes +2 more
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Análise do efeito da incerteza sobre o nível de investimentos : uma abordagem sob a ótica da Teoria das Opções Reais [PDF]
, 2016 Dissertação (mestrado)—UnB/UFPB/UFRN, Programa Multi-institucional e Inter-regional de Pós-graduação em Ciências Contábeis, 2016.Esta dissertação teve por objetivo analisar o efeito da incerteza sobre o nível de investimento das empresas listadas na ...
Silva, Polyandra Zampiere Pessoa da
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