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Modelo de precificação condicional com heteroscedasticidade: Avaliação de fundos brasileiros [PDF]
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2019 Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman ...
Leandro Santos da Costa +3 more
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A non-parametric test of the conditional capm for the Mexican economy
Estudios Económicos, 2006 Se han sugerido muchos modelos para describir cómo los inversionistas valúan flujos de efectivo riesgosos. El más usado es el Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM por sus siglas en inglés) de Sharpe-Lintner-Black.
Jorge H . del Castillo-Spíndola
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, 2009 O objetivo deste artigo é fazer uma análise comparativa e testar empiricamente a validade dos modelos CAPM tradicional e condicional utilizando as ações preferenciais da Petrobrás. A metodologia empregada foi a de estimar primeiramente o modelo CAPM tradicional, através do método dos mínimos quadrados ordinários e, posteriormente estimou-se o modelo ...
Alves, Janaína Silva
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Impacto da crise econômica de 2014 a 2016 sobre o coeficiente beta do Mercado de Capitais Brasileiro
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2020 Estudos empíricos têm encontrado evidências de que o risco de mercado, ou beta de mercado, tende a aumentar em períodos de crise. Dada a crise econômica brasileira de 2014 a 2016, o objetivo deste artigo foi analisar se esta teve um impacto significativo
Vinícius Luís de Souza Nonato +1 more
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2016 This paper aims to analyze both the volatility patterns and performance of the sectorial indexes of Bovespa’s main stocks and to investigate the temporal structure of the conditional correlation between these, from January 04, 2011 to November 19, 2013 ...
Cássio Nóbrega Besarria +6 more
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2014 O objetivo geral deste estudo consistiu em verificar se a qualidade das informações prestadas pelas empresas e a ampliação dos direitos societários reduzem os riscos de investimento. Para se alcançar o objetivo, esta pesquisa se divide em duas etapas: no
Cássio Nóbrega Besarria +5 more
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Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2015 El objetivo de este artículo es evaluar y comparar el grado de integración de los mercados accionarios de Chile, Colombia y Perú, antes y después de la implementación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).
Eduardo Sandoval Alamos +2 more
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Revista Finanzas y Política Económica, 2015 RESUMEN La creación de fondos de inversión inmobiliaria en Colombia ha abierto posibilidades de diversificación de portafolio a agentes que deseen invertir en el sector inmobiliario sin tener que comprar y administrar finca raíz de forma directa.
Leonardo Santana Viloria
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Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa
Revista Contabilidade & Finanças, 2006 Neste estudo, o desempenho das ações negociadas na Bovespa foi analisado entre 17 de março de 1998 e 3 de agosto de 2004. Primeiramente, foram feitos testes de estacionariedade para se verificar se as ações seguiram o modelo de passeio aleatório ...
Gustavo Amorim Antunes +2 more
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Testando empiricamente o CAPM condicional dos retornos esperados de portfolios do mercado brasileiro, argentino e chileno [PDF]
, 2003 Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.Nas ultimas décadas o modelo CAPM tem despertado grande interesse por parte da comunidade científica.
Tambosi Filho, Elmo
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