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Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa
Revista Contabilidade & Finanças, 2006 Neste estudo, o desempenho das ações negociadas na Bovespa foi analisado entre 17 de março de 1998 e 3 de agosto de 2004. Primeiramente, foram feitos testes de estacionariedade para se verificar se as ações seguiram o modelo de passeio aleatório ...
Gustavo Amorim Antunes +2 more
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Testando empiricamente o CAPM condicional dos retornos esperados de portfolios do mercado brasileiro, argentino e chileno [PDF]
, 2003 Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.Nas ultimas décadas o modelo CAPM tem despertado grande interesse por parte da comunidade científica.
Tambosi Filho, Elmo
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Minimização do risco em carteira: aplicação da moderna teoria do portfólio [PDF]
, 2016 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O elevado nível de oscilação no preço dos ativos no mercado acionário, ocasionado por expectativas dos agentes econômicos resulta em alto risco para os ...
Albuquerque, Marcelo Masera de
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, 2009 O objetivo deste artigo é fazer uma análise comparativa e testar empiricamente a validade dos modelos CAPM tradicional e condicional utilizando as ações preferenciais da Petrobrás.
Alves, Janaína Silva
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Testando o CAPM condicional nos mercados brasileiro e norte-americano
RAC: Revista de Administração ContemporâneaNas ultimas décadas o modelo CAPM tem despertado grande interesse por parte da comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático, dando origem a novos modelos dinâmicos, traz maior segurança para o investidor ao longo do ciclo ...
Elmo Tambosi Filho +2 more
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A non-parametric test of the conditional capm for the Mexican economy
Estudios Económicos, 2006 Se han sugerido muchos modelos para describir cómo los inversionistas valúan flujos de efectivo riesgosos. El más usado es el Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM por sus siglas en inglés) de Sharpe-Lintner-Black.
Jorge H . del Castillo-Spíndola
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RAE: Revista de Administração de Empresas, 2010 Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidadecientífica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maiorsegurança para ...
Paulo N. Figueiredo, Eduardo C. Miranda
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Modelo CAPM Condicional: Um Panorama Geral
Revista de Economia Mackenzie, 2007 Despite all the criticism, the improvement of the static CAPM, which has generated new dynamic models, provided investors with stronger guarantee through financial transactions.
Elmo Tambosi Filho, Fabio Gallo Garcia
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RAC: Revista de Administração ContemporâneaEste número da Revista de Administração Contemporânea traz minha primeira participação como Editor Geral de Periódicos da ANPAD. Obviamente, foi uma nova e inegável honra ser convidado pela Diretoria da Associação, cuja deferência agradeço ...
Rogério H. Quintella
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REGE Revista de Gestão, 2007 Nas últimas décadas, o modelo CAPM tem despertado grande interesse na comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático, que dá origem a novos modelos dinâmicos, traz maior segurança para o investidor ao longo do ciclo de ...
Elmo Tambosi Filho +2 more
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