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REGE Revista de Gestão, 2007 Nas últimas décadas, o modelo CAPM tem despertado grande interesse na comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático, que dá origem a novos modelos dinâmicos, traz maior segurança para o investidor ao longo do ciclo de ...
Elmo Tambosi Filho +2 more
doaj
Evaluación del desempeño de los Fondos Mutuos de Inversión en Colombia [PDF]
, 2017 El presente artículo pretende evaluar la gestión de los Fondos Mutuos de Inversión en Colombia en el periodo 2010-2015 mediante la aplicación de los índices de Sharpe, Treynor y Jensen, así como la aplicación del Test de GARCH para estimar la volatilidad
Mazo Arango, Diana Carolina +1 more
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LOS MODELOS MULTIFACTORIALES DE VALORACIÓN DE ACTIVOS: UN ANÁLISIS EMPÍRICO COMPARATIVO [PDF]
There are a lot of theoretical and empirical literature of models of price formation in securities markets, based on the relationship between the expected return on assets and different measures of its risk.
Belén Nieto
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Selecção de portefólios: o impacto da liquidez [PDF]
, 2015 Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de CoimbraA literatura tem apresentado várias extensões do modelo média-variância para a selecção de portefólios, nomeadamente
Martinho, Mónica Carvalho
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The Conditional Relationship Between Portfolio Beta and Return: Evidence from Latin America [PDF]
Using the approach of Pettengill et al. (1995), we analyze the un-conditional versus conditional cross-sectional CAPM relationship between portfolio beta-risk and return in the Argentinean, Brazilian, Chilean, and Mexican stock markets.
Eduardo Sandoval, Rodrigo Saens
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Una prueba empírica del modelo de Newby en la economía mexicana [PDF]
, 2009 Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, han florecido en aras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo el cual México se ha convertido en el segundo mayor asociado comercial de los Estados Unidos, tras Canadá, ya que ...
Cossío Silva, Francisco José (Coordinador) +3 more
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MODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS CONDICIONALES: UN PANORAMA COMPARATIVO CON DATOS ESPAÑOLES [PDF]
Este trabajo trata de profundizar en el papel de la información del momento económico cuando ésta se incorpora a los modelos de valoración de activos. Para ello, en primer lugar, se hace una descripción de la teoría de valoración de activos que engloba ...
Belén Nieto, Rosa Rodríguez
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A aplicação da norma face à inexistência de mercado ativo [PDF]
, 2014 Trabalho realizado no âmbito do Artº 13º, alínea b), do Regulamento do Colégio da Especialidade de Contabilidade Financeira, com o objetivo de atribuição do título de Técnico Oficial de Contas Especialista na área da Contabilidade ...
Barroso, Sérgio Alberto Rodrigues Gouveia
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Caracterización del mercado accionario colombiano, 2001-2006: un análisis comparativo [PDF]
Partiendo de la base teórica de que existe una relación positiva entre el desarrollo del mercado de capitales y el crecimiento económico, se construyen indicadores de tamaño, liquidez, riesgo, integración y eficiencia, para el mercado accionario ...
Jorge Mario Uribe Gil
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Anuncios macroeconómicos y mercados Accionarios: El caso Latinoamericano [PDF]
, 2013 Reflejan los mercados accionarios los fundamentales macroeconómicos de un país?. La hipótesis de eficiencia semifuerte (Fama 1970) implica que los mercados accionarios deben reaccionar inmediatamente, y sin sobre ni subreacción predecible, a las ...
Agudelo, Diego A., Gutierrez, Angelo
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