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Otimização de portfólios: análise de eficiência [PDF]
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2014 Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou abordagem de ...
Paulo Rotela Junior +2 more
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Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart [PDF]
Revista Brasileira De Economia, 2013 In this article the Fama-French-Carhart factor model is used to obtain short selling-constrained and unconstrained minimum variance portfolios. For that purpose, conditional covariance matrices are obtained based on a recent multivariate factor GARCH specification with a flexible modeling strategy for the common factors, for the individual assets, and ...
Guilherme V Moura
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RAE Revista De Administracao De Empresas, 2010 Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maior segurança ...
Joshua Onome Imoniana
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A carteira : uma nova estrela [PDF]
, 2012 A união de marcas de moda “fetiche”, em alguns grupos económicos, como por exemplo, o grupo LVHM, o grupo PPR e o grupo Richmond é um facto novo no universo da moda e do luxo que data dos anos oitenta, e que se continua a expandir pelos anos noventa até aos dias de hoje.
Gama, Maria Gabriela, Cunha, Joana
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Análise da formação de carteiras de investimentos: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [PDF]
Gestión Joven, 2009 O objetivo deste estudo é verificar a capacidade dos modelos financeiros teóricos de gestão de carteiras, em subsidiar a obtenção de retornos anormais no mercado acionário brasileiro.
Knebel Baggio, Daniel +3 more
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VaR histórico como ferramenta de avaliação da diversificação de fundo de ações
Revista Ambiente Contábil, 2022 Objetivo: o objetivo do presente estudo e? avaliar a potencial perda máxima em carteiras de investimentos mais concentradas e carteiras mais diversificadas utilizando como ferramenta para o controle e gerenciamento do risco de mercado, o cálculo do VaR ...
Victor Amancio de Oliveira +2 more
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Estudo & Debate, 2023 O presente estudo busca avaliar, através do risco e retorno, o desempenho das ações nos segmentos Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2. Precisamente, o objetivo do estudo é mensurar se o nível de governança corporativa impacta no desempenho das ações.
Douglas Perotoni Alves +2 more
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Downside Risk Aplicado a Carteiras de Ações Brasileiras Durante Período Pandêmico da COVID-19
Trends in Computational and Applied Mathematics, 2023 O objetivo desse artigo é a formação e a otimização de carteiras de investimento e com ações negociadas na B3 e baseada na teoria de diversificação do modelo de Markowitz e na Programação Quadrática.
C. M. Freitas +2 more
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Revista de Economia Mackenzie, 2023 Este estudo buscou mensurar os resultados de uma estratégia de investimento que tem como principal objetivo a preservação de capital em momentos de crise.
Lucas Oliveira Florindo +2 more
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PIB brasileiro como carteira de mercado eficiente no modelo CAPM
Revista Contemporânea de Contabilidade, 2021 No mercado financeiro, nota-se a existência de períodos em que há divergência entre os dados macroeconômicos (PIB, desemprego) e os dados do mercado acionário, principalmente os índices de ações.
Victor Fontes Teixeira +2 more
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