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Avaliação do CAPM Condicional Não Paramétrico no Mercado de Ações do Brasil
Revista de Ciências da Administração : RCA, 2014 Esse artigo analisa a evolução do retorno e risco sistemático das carteiras de 11 setores da economia brasileira através do modelo do CAPM condicional não paramétrico, proposto por Wang (2002).
Daniel Reed Bergmann +3 more
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Gerenciamento de riscos na comercialização de energia elétrica com uso de instrumentos derivativos: uma abordagem via teoria de portfólios de Markowitz [PDF]
, 2004 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.As estruturas verticalizadas e monopolistas permaneceram como um paradigma aplicado ao setor elétrico por muito tempo ...
Arfux, Gustavo Antonio Baur
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Enfoque, 2018 O presente artigo buscou avaliar o desempenho de uma rede neural artificial desenvolvida com o objetivo de identificar padrões e classificar títulos em carteiras de ações de empresas do mercado de capitais brasileiro, levando em consideração os ...
Kleverson Dáliton Silva Moreira +1 more
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Impactos da Introdução de Fundos Imobiliários em Portfólios Ótimos de Média-Variância e Mínima-Variância [PDF]
, 2014 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Este trabalho realiza uma comparação entre uma carteira de ações vs. uma carteira mista, composta por ações e fundos de investimento imobiliário (FIIs) com base no
Tessari, Juliana
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Carteiras de Variância Mínima no Brasil [PDF]
, 2013 We investigate minimum variance portfolios in the Brazilian equity market using different methods to estimate the covariance matrix, from the simple model of using the sample covariance to multivariate GARCH models.
Beltrame, André Lomonaco +1 more
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RAE: Revista de Administração de Empresas, 2010 Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidadecientífica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maiorsegurança para ...
Paulo N. Figueiredo, Eduardo C. Miranda
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Carteiras escolares na cultura material escolar da instrução baiana
Revista Brasileira de História da Educação, 2023 Com proposição ao eixo História da educação e do corpo, higiene e materialidades, este artigo apresenta um recorte micro histórico sobre a cultura material escolar na província da Bahia a partir da tentativa de substituição das carteiras escolares nas ...
Ione Celeste Jesus de Sousa
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Classificação das carteiras na Blockchain Ethereum usando machine learning
, 2023 Mestrado Bolonha em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e EmpresarialO interesse em compreender o tipo de carteiras por trás das transações registadas na blockchain Ethereum tem crescido consideravelmente.
Zhu, Yiqing
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RAE: Revista de Administração de Empresas, 2010 Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maior segurança ...
Elmo Tambosi Filho +3 more
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RISCO MACROECONÔMICO E O MODELO DE CINCO FATORES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
REAdRESUMO Este artigo teve o objetivo de analisar como um fator de risco macroeconômico no modelo de cinco fatores de Fama e French (2015) impacta na explicação dos retornos dos ativos no mercado acionário brasileiro.
Daniel Lucas Martins Portela +1 more
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