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Revista de Contabilidade e Organizações, 2015 O objetivo desta pesquisa foi comparar a rentabilidade de carteiras formadas a partir dos melhores modelos de previsão univariados e multivariados, identificando a relevância da informação contábil.
Octávio Valente Campos +2 more
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Gestão Descentralizada de Carteiras
Brazilian Review of Finance, 2003 Analisamos o problema de gerência de carteiras descentralizada em um modelo de média-variância. Encontramos a solução para a alocação de carteira ótima para um gerente geral em n diferentes mercados, o qual chamamos de carteira ótima centralizada.
Paulo Coutinho, Benjamin Miranda Tabak
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Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas, 2016 Este estudo tem como finalidade prover insumos para a avaliação do desempenho de carteiras de projetos de P&D do Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), utilizando métodos de pesquisa
D. S. F. Lamarca +2 more
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Revista Gestão e Desenvolvimento, 2023 A pesquisa teve por objetivo verificar se a presença e o percentual de mulheres no conselho de administração influenciam na participação da empresa no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE).
Kathie Prochnow +3 more
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Gustavo Alberto: “invenção” e circulação da primeira carteira escolar patenteada no Brasil (1881-1884) [PDF]
Educação e Pesquisa, 2022 Resumo Um dos elementos materiais de maior centralidade na escola do final do Oitocentos foi, sem dúvida, o móvel destinado aos estudantes: a carteira escolar.
Juarez José Tuchinski dos Anjos
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CAPM usando uma carteira sintética do PIB Brasileiro [PDF]
Estudos Econômicos (São Paulo), 2006 Uma grande dificuldade de testar o CAPM, como apontado na crítica de Roll, é selecionar uma "proxy" adequada para carteira de mercado. A literatura recente tem buscado alternativas para a construção de uma carteira de mercado, as quais procuram incorporar os efeitos de ativos não transacionados em bolsa, como o capital humano.
Araújo, E., Fajardo, J., Tavani, L.
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Gestão & Produção, 2005 O trabalho propõe um modelo baseado em aproximação estocástica para composição de carteiras de ativos financeiros de mínimo risco. A medida de risco estudada, o Valor em Risco, é bastante utilizada na prática de gestão financeira como um sinalizador para
Celma de Oliveira Ribeiro +1 more
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Trends in Computational and Applied Mathematics, 2023 Neste trabalho, apresentamos um modelo geral para selecionar carteiras de investimento a partir da maximização de um momento ímpar de ordem superior quando fixados os dois primeiros momentos, considerando um ativo livre de risco e permitindo vendas a ...
P. R. Martins +2 more
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Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados [PDF]
RAC: Revista de Administração Contemporânea, 2018 Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance.
Simone Evangelista Fonseca +3 more
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SINERGIA - Revista do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e ContábeisEste estudo teve como objetivo analisar o risco e retorno de carteiras diversificadas em ativos locais e internacionais e de criptomoedas para o investidor brasileiro à luz da teoria de Markowitz, para o período de pandemia e pós-pandemia.
Elisangela Gelatti +1 more
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