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A Maximização da Assimetria na Seleção de Carteiras de Investimento e a Generalização do Modelo para Momentos Ímpares de Ordem Superior

Trends in Computational and Applied Mathematics, 2023
Neste trabalho, apresentamos um modelo geral para selecionar carteiras de investimento a partir da maximização de um momento ímpar de ordem superior quando fixados os dois primeiros momentos, considerando um ativo livre de risco e permitindo vendas a ...
P. R. Martins, P. S. Nunes, C. F. Vasconcellos   +2 more
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Portfolio theory in the selection of oil investment projects Teoria de carteiras na seleção de projetos de investimento em petróleo

Gestão & Produção, 2012
The objective of this article is to compare investment project selection using the efficient frontier in the mean-variance space based on optimization models introduced by Markowitz (1952) with the project ranking method according to the profitability ...
Jalimar Guimarães Simplício, Celso Funcia Lemme, Ricardo Pereira Câmara Leal   +2 more
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Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados [PDF]

RAC: Revista de Administração Contemporânea, 2018
Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance.
Simone Evangelista Fonseca, Anderson Rocha Fernandes, Cristiana Lara Cunha, Robert Aldo Iquiapaza   +3 more
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A Escolha de Fundos de Ações e o Investidor Individual [PDF]

RAC: Revista de Administração Contemporânea, 2017
Este artigo propõe um modelo de pontuação para a escolha de fundos de investimento em ações (FIAs) brasileiros de gestão ativa com alfa de Jensen positivo e significativo.
João Antonio de Mendonça Júnior, Carlos Heitor Campani, Ricardo Pereira Câmara Leal   +2 more
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OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS: ANÁLISE DE EFICIÊNCIA [PDF]

, 2014
This article aims to analyze the behavior of a portfolio of assets selected by Data Envelopment Analysis (DEA), optimized by the Sharpe approach, and compare it to portfolios of assets obtained only by DEA or the Sharpe approach.
Abdelaziz F. bem, Assaf A, Neto, Avkiran N. K, Bal H, Banker R. D, Belentepe C., Bertrand J. W. M, Calhoun J, Ceretta P, Charnes A, Chen H-H, Cook W, Cooper W. W, Cover T, EDSON DE OLIVEIRA PAMPLONA, Elton E. J, Emrouznejad A, FERNANDO LUIZ RIÊRA SALOMON, Gregoriou G, Halim R. E, Haslem J, Krokhmal P, Lopes A. L, Lopes A. L, Markowitz H, Nawrocki D. N, Paschoarelli R, PAULO ROTELA JUNIOR, Powers J, Sharpe W. F, Sharpe W. F, Shing C, Zhu J   +32 more
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Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters [PDF]

, 2008
In this paper we deal with a multi-period mean-variance portfolio selection problem with the market parameters subject to Markov random regime switching. We analytically derive an optimal control policy for this mean-variance formulation in a closed form.
Araujo, Michael Viriato, Costa, Oswaldo Luiz do Valle   +1 more
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Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações

RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2015
RESUMO Os trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas.
Alcides Carlos de Araújo, Alessandra de Ávila Montini   +1 more
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O uso de quartis para a aplicação dos filtros de Graham na Bovespa (1998-2009) The use of quartiles to apply Grahams filters to Bovespa (1998-2009)

Revista Contabilidade & Finanças, 2010
Com o objetivo de avançar na compreensão do mercado acionário brasileiro e de analisar estratégias adequadas para o pequeno investidor, propõe-se uma análise da aplicação dos filtros de Graham para a seleção de ativos na Bovespa no período de 1998 a 2009.
Alysson Ramos Artuso, Anselmo Chaves Neto   +1 more
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COMO O PEQUENO INVESTIDOR PODE USAR AS TEORIAS DE GRAHAM E MARKOWITZ

Revista Brasileira de Contabilidade e Gestão, 2016
A presença do investidor pessoa física na principal bolsa de valores brasileira tem aumentado nos últimos anos.  A grande maioria é composta de pequenos investidores, os quais nem sempre possuem conhecimentos ou recursos para analisar com profundidade ...
Roque Alberto Zin, Edielson Tarso
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Seleção de flexibilidades de manufatura: uma analogia à carteira de ações para minimização de riscos e problemas no ambiente fabril Manufacturing flexibility selection: an analogy to the stock portfolio management for risk and problem minimization in the manufacturing environment

Gestão & Produção, 2010
Para empresas de manufatura, vários autores recomendam a utilização da flexibilidade de manufatura para a minimização dos impactos prejudiciais que os riscos incutem às organizações.
Ualison Rébula Oliveira, Fernando Augusto Silva Marins, Paulo Roberto Tavares Dalcol   +2 more
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