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Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados [PDF]

RAC: Revista de Administração Contemporânea, 2018
Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance.
Simone Evangelista Fonseca, Anderson Rocha Fernandes, Cristiana Lara Cunha, Robert Aldo Iquiapaza   +3 more
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A Maximização da Assimetria na Seleção de Carteiras de Investimento e a Generalização do Modelo para Momentos Ímpares de Ordem Superior

Trends in Computational and Applied Mathematics, 2023
Neste trabalho, apresentamos um modelo geral para selecionar carteiras de investimento a partir da maximização de um momento ímpar de ordem superior quando fixados os dois primeiros momentos, considerando um ativo livre de risco e permitindo vendas a ...
P. R. Martins, P. S. Nunes, C. F. Vasconcellos   +2 more
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A Escolha de Fundos de Ações e o Investidor Individual [PDF]

RAC: Revista de Administração Contemporânea, 2017
Este artigo propõe um modelo de pontuação para a escolha de fundos de investimento em ações (FIAs) brasileiros de gestão ativa com alfa de Jensen positivo e significativo.
João Antonio de Mendonça Júnior, Carlos Heitor Campani, Ricardo Pereira Câmara Leal   +2 more
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Portfolio theory in the selection of oil investment projects Teoria de carteiras na seleção de projetos de investimento em petróleo

Gestão & Produção, 2012
The objective of this article is to compare investment project selection using the efficient frontier in the mean-variance space based on optimization models introduced by Markowitz (1952) with the project ranking method according to the profitability ...
Jalimar Guimarães Simplício, Celso Funcia Lemme, Ricardo Pereira Câmara Leal   +2 more
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Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações

RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2015
RESUMO Os trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas.
Alcides Carlos de Araújo, Alessandra de Ávila Montini   +1 more
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O uso de quartis para a aplicação dos filtros de Graham na Bovespa (1998-2009) The use of quartiles to apply Grahams filters to Bovespa (1998-2009)

Revista Contabilidade & Finanças, 2010
Com o objetivo de avançar na compreensão do mercado acionário brasileiro e de analisar estratégias adequadas para o pequeno investidor, propõe-se uma análise da aplicação dos filtros de Graham para a seleção de ativos na Bovespa no período de 1998 a 2009.
Alysson Ramos Artuso, Anselmo Chaves Neto   +1 more
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COMO O PEQUENO INVESTIDOR PODE USAR AS TEORIAS DE GRAHAM E MARKOWITZ

Revista Brasileira de Contabilidade e Gestão, 2016
A presença do investidor pessoa física na principal bolsa de valores brasileira tem aumentado nos últimos anos.  A grande maioria é composta de pequenos investidores, os quais nem sempre possuem conhecimentos ou recursos para analisar com profundidade ...
Roque Alberto Zin, Edielson Tarso
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Seleção de flexibilidades de manufatura: uma analogia à carteira de ações para minimização de riscos e problemas no ambiente fabril Manufacturing flexibility selection: an analogy to the stock portfolio management for risk and problem minimization in the manufacturing environment

Gestão & Produção, 2010
Para empresas de manufatura, vários autores recomendam a utilização da flexibilidade de manufatura para a minimização dos impactos prejudiciais que os riscos incutem às organizações.
Ualison Rébula Oliveira, Fernando Augusto Silva Marins, Paulo Roberto Tavares Dalcol   +2 more
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Portfolio generation goes beyond project selection: interdependencies must drive new alternatives creation A geração de carteiras ultrapassa a seleção de projetos: deve ser guiada pelas interdependências entre os projetos

Gestão & Produção, 2013
The portfolio management literature mainstream, the Project Selection Paradigm, regards projects as closed packages ready for choice. However, to generate a portfolio, such packages must be opened to reveal the inside sources of interdependencies among ...
Paulo Tromboni de Souza Nascimento
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Centros de Desenvolvimento Regional: Base científica local como elemento condicionante da extensão inovadora

Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
O Centro de Desenvolvimento Regional é uma iniciativa que estimula o conhecimento científico desenvolvido em instituições de ciência, tecnologia e inovação (ICT) como fator relevante para o desenvolvimento regional brasileiro.
Dayanne Santos Silva, José Ricardo de Santana   +1 more
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