Teoria de carteiras na seleção de projetos de investimento em petróleo [PDF]
, 2010 UnavailableA partir do trabalho de Markowitz (1952), a seleção de carteiras de ativos financeiros teve sua fundamentação teórica estabelecida e traduzida em procedimentos operacionais consistentes.
Lemme, Celso Funcia +2 more
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Gerenciamento de riscos na comercialização de energia elétrica com uso de instrumentos derivativos: uma abordagem via teoria de portfólios de Markowitz [PDF]
, 2004 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.As estruturas verticalizadas e monopolistas permaneceram como um paradigma aplicado ao setor elétrico por muito tempo ...
Arfux, Gustavo Antonio Baur
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Decisão de investimento: uma proposta de adequação da teoria moderna de portfólio e Life Cycle Investing na previdência complementar [PDF]
, 2013 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-Graduação em Administração, Florianópolis, 2013.O paradigma econômico mundial não é mais o mesmo desde a última crise financeira em 2008.
Nunes, Luís Eduardo
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Análise de Modelos de Seleção de Carteiras de Investimento
, 2014 Nesse trabalho, analisamos e detalhamos matematicamente o problema de maximização da utilidade esperada associado a modelos de seleção de carteiras eficientes.
VASCONCELLOS, CARLOS FREDERICO +2 more
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Utilização do modelo de Markwitz na seleção de carteiras no mercado acionário brasileiro [PDF]
, 2016 O investimento em ações é uma excelente oportunidade de ganhos para o investidor, sobretudo no longo prazo. Porém, como se trata de um mercado com alta volatilidade, são necessários alguns conhecimentos sobre seu comportamento e suascaracterísticas antes
VIRGINIO, Rodrigo Meira
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Modelos de otimização de carteiras e gestão ativa de risco aplicados ao mercado brasileiro [PDF]
, 2011 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de Economia.Os modelos de otimização têm ganhado notoriedade na área das finanças em virtude de suas aplicações nos processos de alocação de ativos e gestão de ...
Bernz, Bruno Müller
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Carteiras ótimas de investimentos e indicadores de performance: uma investigação de direcionadores para seleção de ativos financeiros [PDF]
, 2013 O presente trabalho tem como objetivo investigar se os indicadores de performance são bons direcionadores para seleção de ativos. Para isso foi utilizado o Modelo de Otimização de Carteira de Markowitz, onde os seus resultados foram comparados aos ...
Almeida, Ben Eliel Matias de
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Seleção de carteiras ótimas sob restrições nas normas dos vetores de alocação: uma avaliação empírica com dados da BM&FBOVESPA [PDF]
, 2015 In this paper, we study the problem of minimum variance portfolio selection based on a recent methodology for portfolio optimization restricting the allocation vector proposed by Fan et al. (2012).
Naibert, Paulo Ferreira, Caldeira, João
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A otimização de carteiras internacionais : efeitos dos países emergentes e risco cambial [PDF]
, 2002 Este trabalho analisa a existência de benefícios, em termos de risco e retorno, na inclusão de mercados emergentes globais e, em especial, dos países latinoamericanos na formação de carteiras internacionais ótimas, segundo o modelo de Markowitz (1952) e ...
Luis Antonio Villao Cabello +1 more
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Análise do impacto da inclusão do fator sustentabilidade empresarial no modelo de três fatores de Fama e French nas empresas negociadas na BM&FBovespa: um estudo empírico entre o período de 2006 e 2013 [PDF]
, 2014 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, 2014.Este estudo tem o objetivo de analisar o impacto da inclusão do fator Sustentabilidade ...
Azevedo, Vitor Gonçalves de
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