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UTILIZAÇÃO DE CURTOSE E ASSIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO [PDF]

, 2014
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Com base nas observações de Scott e Horvath (1980) de que investidores possuem preferência pelos valores positivos de momentos centrais ímpares, como média e ...
Gerent, Evandro Garcia
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Restrição de liquidez para modelos de seleção de carteiras

, 2015
A liquidez e um fator importante no âmbito da gestao de carteiras. Em 2012, no Brasil, a CVM comecou a exigir que instituicoes mantenham um controle da liquidez de seus ativos/carteiras. O objetivo deste trabalho e incorporar a liquidez de forma endogena
G. Pereira, Leonardo Riegel Sant'anna, Tiago Pascoal Filomena, João Luiz Becker   +3 more
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Seleção de Carteiras com Modelos Fatoriais Heterocedásticos: Aplicação para Fundos de Fundos Multimercados

, 2014
The modern portfolio theory is based on the idea that diversification of a portfolio results in a better relationship between risk and return. Recently, managers have tried to extend the diversification of their portfolios by investing in fund of funds ...
João Frois Caldeira, Guilherme Moura, A. A. Santos, C. Tessari   +3 more
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Análise de desempenho financeiro setorial no mercado brasileiro [PDF]

, 2012
O presente trabalho tem como objetivo auferir quais dos setores pertencentes àBM&F/Bovespa (Telecomunicações, Energia Elétrica, Industrial, Consumo,Imobiliário e Financeiro) possui o melhor desempenho.
Marcelo Brutti Righi, Paulo Sergio Ceretta, Vinicius Girardi da Silveira   +2 more
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Seleção de carteiras ótimas sob restrições nas normas dos vetores de alocação: uma avaliação empírica com dados da BM&FBovespa

, 2015
In this paper we study the problem of minimum variance portfolio selection based on a recent methodology for portfolio optimization restricting the allocatio...
Paulo Ferreira Naibert, João Frois Caldeira   +1 more
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Credit rating system: an application to public companies in Brazil [PDF]

, 2009
O artigo examina se eventos de default de companhias abertas no Brasil são previstos por um sistema de classificação de risco de crédito baseado em índices contábeis.
ASSAF NETO, Alexandre, BRITO, Giovani Antonio Silva, CORRAR, Luiz João   +2 more
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Comparação do Desempenho de Carteiras Utilizando ds Métodos Paridade de Risco, Mínima Variância e Equal Weighting: Um Estudo no Mercado Brasileiro em Períodos Pré, Durante e Pós A Crise de 2008

Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 2018
Objetivo: Comparação do desempenho de carteiras montadas de acordo com os métodos Paridade de Risco (PR), Mínima Variância (MV) e Equal Weighting (EW) no mercado brasileiro em períodos pré, pós e durante a crise internacional de 2008.Fundamento: Seleção ...
M. Bortoluzzo, A. Bortoluzzo, Ricardo Alexandre Imamura, Tatiana Terabayashi Melhado, R. D. C. Castro   +4 more
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Portfolio generation goes beyond project selection: interdependencies must drive new alternatives creation A geração de carteiras ultrapassa a seleção de projetos: deve ser guiada pelas interdependências entre os projetos

Gestão & Produção, 2013
The portfolio management literature mainstream, the Project Selection Paradigm, regards projects as closed packages ready for choice. However, to generate a portfolio, such packages must be opened to reveal the inside sources of interdependencies among ...
Paulo Tromboni de Souza Nascimento
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Centros de Desenvolvimento Regional: Base científica local como elemento condicionante da extensão inovadora

Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
O Centro de Desenvolvimento Regional é uma iniciativa que estimula o conhecimento científico desenvolvido em instituições de ciência, tecnologia e inovação (ICT) como fator relevante para o desenvolvimento regional brasileiro.
Dayanne Santos Silva, José Ricardo de Santana   +1 more
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Gestão de portfólio de projetos como suporte a tomada de decisões de investimento em iniciativas de corporate venture capital

Navus: Revista de Gestão e Tecnologia, 2016
Este artigo apresenta um estudo de aplicação da abordagem de Gestão de Portfólio de Projetos (GPP) para apoiar o processo de seleção de startups a investir, no contexto do Corporate Venture Capital (CVC).
Alexander Prado Lara, Mônica Ramos Carneiro, Gertrudes Dandolini, João Arthur de Souza   +3 more
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