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Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
Revista Brasileira De Economia, 2013 In this article the Fama-French-Carhart factor model is used to obtain short selling-constrained and unconstrained minimum variance portfolios. For that purpose, conditional covariance matrices are obtained based on a recent multivariate factor GARCH ...
João Frois Caldeira +2 more
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Três Perspectivas para um Modelo de Seleção de Carteiras a Três momentos
Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 2023 Resumo . Neste trabalho, analisamos três versões de um modelo de seleção de carteiras de inves-timento que considera momentos de ordem superior. Cada problema investigado consiste em um problema de otimização condicionada.
P. R. Martins +2 more
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UM MÉTODO UNIVERSAL PARA SELEÇÃO DE CARTEIRAS
Cadernos do IME: Série Estatística, 2022 Harry Markowitz estabeleceu os fundamentos da teoria moderna de carteiras sugerindo que as decisões de investimento devem ser tomadas com base no binômio de risco-retorno.
Lizeth Jacquelin Rodriguez Huarsaya +3 more
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Análise de um modelo de seleção de carteiras de investimentos e seus duais
Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 2021 Resumo. O prinćıpio de maximização da utilidade esperada está sempre subjacente aos modelos de seleção de carteiras de investimento. Na dedução dos modelos, são considerados momentos centrais da distribuição de retornos dos ativos e é feita uma análise ...
Patrícia Martins +2 more
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Revista Contabilidade & Finanças, 2023 RESUMO Nosso objetivo foi mostrar o uso da variação do rendimento de dividendos (dividend-yield [DY]) como critério de seleção dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FII-BR) em estratégias de momento.
Luis Henrique Greenhalgh, C. Campani
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Seleção de Carteiras: Escolha entre modelos baseada em persistência de performance
, 2020 This essay presents an alternative to the problem of choosing between strategies for building investment portfolios. We propose a new portfolio selection procedure, dividing the sample into three equal parts (for estimations initiations, training, and ...
Ricardo de Souza Tavares +1 more
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APLICAÇÃO DE MODELOS DE CORRELAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE CARTEIRAS HIPOTÉTICAS DE INVESTIMENTOS
RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, 2022 O presente artigo descreve uma pesquisa experimental efetuada por meio de ferramentas estatísticas de correlação em específico as de Pearson, Spearman e Kendall a fim de se criar carteiras hipotéticas de investimentos.
J. Braga, Dimas José Detoni
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Elderly care in the supplementary health system [PDF]
, 2008 The purpose of this study was to identify and analyze the assistance provided to the elderly by the supplementary health care system. Information was collected from interviews with managers of chronic diseases management programs and/or of specific ...
Araujo, Denizar Vianna +3 more
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A model for the classification of companies credit risk [PDF]
, 2008 O processo de gerenciamento de risco de crédito em instituições financeiras vem passando por uma revisão ao longo dos últimos anos. Nesse contexto, diversas novas técnicas de mensuração de risco de crédito e tomadores têm sido desenvolvidas e ...
ASSAF NETO, Alexandre +1 more
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O Comportamento do Investidor é Influenciado por Fatores Psicológicos? Evidência Empírica no Mercado Português [PDF]
, 2012 No âmbito da teoria financeira tradicional os investidores são considerados racionais. No contexto das finanças comportamentais, os investidores tendem a afastar-se do princípio da racionalidade, já que as suas decisões se baseiam mais em fatores ...
Carla Fernandes +2 more
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