Métodos de otimização para a seleção de carteiras de investimentos [PDF]
, 2008 Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2008.Este trabalho apresenta um estudo comparativo de métodos de seleção ótima de uma carteira de investimento.
Telles, Marilia de Oliveira +1 more
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A utilização de um modelo híbrido algoritmo genético: redes neurais no processo de seleção de carteiras [PDF]
, 2001 A seleção de carteiras é o processo pelo qual se escolhem, dentre várias alternativas de investimento, os ativos que comporão a carteira com melhor relação risco-retorno, dado o perfil do investidor.
Marcelo Soares Cartacho
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Análise, seleção e otimização de portfólios de investimento destinados a clientes middle de bancos de varejo [PDF]
, 2001 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de ProduçãoA origem deste trabalho reside na constatação de que as alternativas de consultoria disponíveis nas instituições ...
Mesquita Filho, José de
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Modelo de Seleção de Carteiras Baseado em Erros de Predição [PDF]
, 2008 This work presents a new prediction errors-based portfoliooptimization model that cap-tures short-term investment opportunities. We used autoregressive moving references neuralnetwork predictors to predict the stock’s returns and derived a risk measure ...
Freitas, Fábio Daros de
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UM MÉTODO UNIVERSAL PARA SELEÇÃO DE CARTEIRAS
, 2022 Harry Markowitz estabeleceu os fundamentos da teoria moderna de carteiras sugerindo que as decisões de investimento devem ser tomadas com base no binômio de risco-retorno.
Huarsaya, Lizeth Jacquelin Rodriguez +3 more
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Otimização de carteiras de investimentos no mercado futuro brasileiro usando funções utilidade com três momentos estatísticos [PDF]
, 2002 Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.Este trabalho tem como objetivo a proposição de um modelo dinâmico de otimização estocástica e não-linear de carteiras de ...
Silva, Wesley Vieira da
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Gerenciamento de riscos na comercialização de energia elétrica com uso de instrumentos derivativos: uma abordagem via teoria de portfólios de Markowitz [PDF]
, 2004 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.As estruturas verticalizadas e monopolistas permaneceram como um paradigma aplicado ao setor elétrico por muito tempo ...
Arfux, Gustavo Antonio Baur
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Decisão de investimento: uma proposta de adequação da teoria moderna de portfólio e Life Cycle Investing na previdência complementar [PDF]
, 2013 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-Graduação em Administração, Florianópolis, 2013.O paradigma econômico mundial não é mais o mesmo desde a última crise financeira em 2008.
Nunes, Luís Eduardo
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Navus: Revista de Gestão e Tecnologia, 2016 Este artigo apresenta um estudo de aplicação da abordagem de Gestão de Portfólio de Projetos (GPP) para apoiar o processo de seleção de startups a investir, no contexto do Corporate Venture Capital (CVC).
Alexander Prado Lara +3 more
doaj
Administração de carteiras [PDF]
, 2006 Este trabalho compara a performance entre carteiras compostas aleatoriamente e carteiras otimizadas segundo a moderna teoria de carteiras cujo trabalho pioneiro foi o de Markowitz (1952).
Antonini, Rafael
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