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CARTEIRAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IGUALMENTE PONDERADAS PARA INVESTIDORES NÃO SOFISTICADOS [PDF]
O presente estudo tem por objetivo analisar os resultados proporcionados por estratégias de gestão ativa de compreensão facilitada, baseada em medidas de performance, para carteiras de Fundos Imobiliários (FIIs) negociados na Brasil, Bolsa, Balcão – B3 ...
Lima Resende, Leandro +2 more
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Carteiras eficientes e técnicas para o seu cálculo [PDF]
, 2013 Titulación: Administración de Dirección de Empresas -- Materia: Investimentos FinanceirosEsta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha ...
López Penabad, María Celia
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O uso do downside risk (media - momentos parciais) como medida de risco na seleção de portfolios [PDF]
, 1998 Este trabalho averigua se a medida de risco momentos parciais (MP), utilizada no processo de seleção de ativos para a formação de carteiras, é superior à medida de risco tradicional - a variância.
Arthur Emilio Kursten de Mattos +1 more
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Seleção de carteiras de ações nos índices PSI20 e CAC40 [PDF]
, 2018 Os investidores que praticam gestão ativa de carteiras, acreditam em ineficiências específicas no mercado, podendo as mesmas ser explorados de forma a tentar “vencer” o mercado.
Fernandes, Mikael Alexandre Oliveira
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Identificação e análise de técnicas nos processos de seleção de executivos [PDF]
, 1999 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico.Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar os critérios de escolha de executivos e quais as técnicas de seleção que as empresas utilizam para a busca e ...
Erzinger, Gildo
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, 2019 Os investidores procuram alternativas de investimento que tragam maiores retornos e riscos reduzidos. O objetivo desta pesquisa é verificar qual carteira seria mais interessante em diferentes perspectivas de cenários econômicos futuros.
Dias, Felipe Ferreira
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Otimização de Carteiras Baseada em Modelos de Correlações Condicionais
Análise Econômica, 2016 Modelos multivariados de volatilidade baseados em correlações condicionais têm recebido grande atenção em função da sua capacidade de modelar a dinâmica presente nas matrizes de covariâncias de retornos de ativos financeiros.
André Alves Portela Santos
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