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Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart

Revista Brasileira De Economia, 2013
André A P Santos, João Caldeira, Guilherme Moura   +2 more
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Uma contribuição ao problema de composição de carteiras de mínimo valor em risco

Gestão & Produção, 2005
Celma O Ribeiro
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Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares

Controle and Automacao, 2004
O L V Costa
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Análise de um modelo de seleção de carteiras de investimentos e seus duais

Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics
Patricia Nunes da Silva
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Cultura material da escola: entram em cena as carteiras

Educar Em Revista, 2011
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Carteiras de Black Litterman com Análises Baseadas em Redes Neurais

Learning and Nonlinear Models, 2020
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Seleção de carteiras de investimento

Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics
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Estratégias de gestão de carteiras de investimentos

Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics
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Três Perspectivas para um Modelo de Seleção de Carteiras a Três momentos

Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics
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A maximização cia assimetria na seleção de carteiras de investimento e a generalização do modelo para momentos ímpares de ordem superior

Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics
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