Results 11 to 20 of about 4,014 (175)
UM MÉTODO UNIVERSAL PARA SELEÇÃO DE CARTEIRAS
Cadernos do IME - Série Estatística, 2022 Harry Markowitz estabeleceu os fundamentos da teoria moderna de carteiras sugerindo que as decisões de investimento devem ser tomadas com base no binômio de risco-retorno. Esta teoria tem como premissa fundamental que a alocação ótima de ativos é uma função dos primeiros momentos (média-variância) da distribuição dos retornos, sendo a distribuição ...
Huarsaya, Lizeth Jacquelin Rodriguez +3 more
openaire +3 more sources
Carteiras de Variância Mínima no Brasil [PDF]
Brazilian Review of Finance, 2013 Neste trabalho, investigamos carteiras de variância mínima no mercado de ações brasileiro, utilizando diferentes modelos de estimação da matriz de covariância, desde a simples matriz de covariância amostral até modelos GARCH multivariados. Comparamos os resultados das carteiras de variância mínima com os seguintes benchmarks: (i) o índice IBOVESPA, (ii)
Alexandre Rubesam +1 more
openaire +3 more sources
O Perfil Fundamentalista das Carteiras Vencedoras e Perdedoras na Bovespa no Período de 1995 a 2002 [PDF]
BBR: Brazilian Business Review, 2008 A controvérsia acerca da eficiência de mercado dá margem a vertentes distintas sobre como precificar ativos, bem como sobre a possibilidade ou não de previsão dos retornos das ações.
Luciano Martin Rostagno +2 more
doaj +1 more source
A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento [PDF]
BBR: Brazilian Business Review, 2014 O presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento.
Max Leandro Ferreira Tavares +2 more
doaj +1 more source
Revista de Economia Mackenzie, 2023 Este estudo buscou mensurar os resultados de uma estratégia de investimento que tem como principal objetivo a preservação de capital em momentos de crise.
Lucas Oliveira Florindo +2 more
doaj +1 more source
Vale a pena diversificar a carteira na China?
GV-EXECUTIVO, 2021 O mercado chinês oferece vantagens como a baixa correlação com outros mercados, a variedade crescente de ativos disponíveis, acesso cada vez mais facilitado e internacionalização e estabilidade da moeda renminbi. Mas nem sempre é fácil para o investidor conhecer as opções – seus riscos – e encontrar os melhores caminhos para aplicar.
Natalia Diniz-Maganini, Hsia Hua Sheng
openaire +2 more sources
Retorno comparado de empresas sustentáveis e convencionais no Brasil
Desenvolvimento em Questão, 2023 Fatores ambientais, sociais e de governança corporativa são temas muito discutidos atualmente, e cada vez mais empresas aderem às chamadas “práticas sustentáveis”.
Ben Hur Tomaz Machado +3 more
doaj +1 more source
Gestão Descentralizada de Carteiras
Brazilian Review of Finance, 2003 Analisamos o problema de gerência de carteiras descentralizada em um modelo de média-variância. Encontramos a solução para a alocação de carteira ótima para um gerente geral em n diferentes mercados, o qual chamamos de carteira ótima centralizada.
Paulo Coutinho, Benjamin Miranda Tabak
openaire +2 more sources
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, 2021 Com base na Teoria Moderna de Finanças, espera-se que as empresas boas pagadoras de dividendos estejam associadas a um menor risco. Assim, esse trabalho tem como objetivo verificar se os portfólios de ações com altos dividend yields são menos arriscados do que o mercado, no contexto brasileiro.
Vinícius Medeiros Magnani +3 more
openaire +2 more sources
Revista de Contabilidade e Organizações, 2015 O objetivo desta pesquisa foi comparar a rentabilidade de carteiras formadas a partir dos melhores modelos de previsão univariados e multivariados, identificando a relevância da informação contábil.
Octávio Valente Campos +2 more
doaj +1 more source