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Análise, seleção e otimização de portfólios de investimento destinados a clientes middle de bancos de varejo [PDF]
, 2001 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de ProduçãoA origem deste trabalho reside na constatação de que as alternativas de consultoria disponíveis nas instituições ...
Mesquita Filho, José de
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O desempenho de métodos de carteiras de variância-média ótima com restrições – evidência da Alemanha [PDF]
, 2022 This study aims to compare different strategies for creating diversified portfolios by implementing various methods and the associated variants. A comparison of portfolio building strategies such as the minimum variance and the tangency portfolio ...
Torres, Telma Mota
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BBR: Brazilian Business Review, 2014 O presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento.
Max Leandro Ferreira Tavares +2 more
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Revista de Contabilidade e Organizações, 2015 Este estudo analisa a relação entre o Price/Book (P/B) das ações negociadas na Bolsa de Valores e os Resultados Anormais. O conceito de Resultado Anormal (residual income) utilizado neste estudo baseia-se no Modelo de Residual Income Valuation de Ohlson ...
Dimitri Pinheiro de Sant'Anna +3 more
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Decisão de investimento: uma proposta de adequação da teoria moderna de portfólio e Life Cycle Investing na previdência complementar [PDF]
, 2013 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-Graduação em Administração, Florianópolis, 2013.O paradigma econômico mundial não é mais o mesmo desde a última crise financeira em 2008.
Nunes, Luís Eduardo
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Otimização de portfólios: análise de eficiência
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2014 Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou abordagem de ...
Paulo Rotela Junior +2 more
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Minimização do risco em carteira: aplicação da moderna teoria do portfólio [PDF]
, 2016 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O elevado nível de oscilação no preço dos ativos no mercado acionário, ocasionado por expectativas dos agentes econômicos resulta em alto risco para os ...
Albuquerque, Marcelo Masera de
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OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS BASEADA EM MODELOS DE CORRELAÇÕES CONDICIONAIS
, 2016 Modelos multivariados de volatilidade baseados em correlações condicionais têm recebido grande atenção em função da sua capacidade de modelar a dinâmica presente nas matrizes de covariâncias de retornos de ativos financeiros.
André Alves Portela Santos
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REGE Revista de Gestão, 2007 Para os investidores em carteiras de ações, a criação de um clima de negócios mais saudável, obtido por meio de melhores práticas de governança corporativa, pode assegurar sobremaneira o recurso investido, diminuindo assim o risco dos retornos.
Sérgio Soares Teixeira Rabelo +3 more
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Avaliação do desempenho de carteiras de ações [PDF]
, 2010 O presente trabalho objetiva verificar a validade de um investidor leigo utilizarse de uma gestão profissional de investimento objetivando a acumulação de capital. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório da variação dos preços das ações negociadas
Scheid, Anderson Taironi Lippert
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