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Gestão de carteiras sob múltiplos regimes: Performance fora da amostra
, 2020 We propose a dynamic allocation strategy for an investor which considers three unobservable economic regimes, which we estimate using returns on five Brazilian asset classes.
Marcelo Lewin, Carlos Heitor Campani
semanticscholar +1 more source
Gestão & Produção, 2012 The objective of this article is to compare investment project selection using the efficient frontier in the mean-variance space based on optimization models introduced by Markowitz (1952) with the project ranking method according to the profitability ...
Jalimar Guimarães Simplício +2 more
doaj +1 more source
Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FundaceEste estudo investiga estratégias de negociação em Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) utilizando Reinforcement Learning (RL) para maximizar o retorno de uma carteira.
Julia Pinheiro Barboza +3 more
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Avaliação do CAPM Condicional Não Paramétrico no Mercado de Ações do Brasil
Revista de Ciências da Administração : RCA, 2014 Esse artigo analisa a evolução do retorno e risco sistemático das carteiras de 11 setores da economia brasileira através do modelo do CAPM condicional não paramétrico, proposto por Wang (2002).
Daniel Reed Bergmann +3 more
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Otimização de carteiras de títulos públicos
Advances in Scientific and Applied Accounting, 2012 Este trabalho utiliza a abordagem de Markowitz para otimizar carteiras de titulos publios brasileiros. Com este fim, modelos fatoriais sao usados para prever a curva de juros. Alem disso, esta representacao fatorial e explorada para modelar de forma parcimoniosa a matriz de covariância condicional das diversas maturidades, permitindo obter estimativas ...
João Frois Caldeira +2 more
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Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro [PDF]
, 2015 O objetivo deste trabalho é testar se o modelo CAPM de fator único é válido nas bolsas de valores de alguns países zona euro, quando comparado com o modelo CAPM multifatorial proposto por Fama e French – Carhart. Utilizando a metodologia de Fama e French
Ferreira, José Clemente +1 more
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Enfoque, 2018 O presente artigo buscou avaliar o desempenho de uma rede neural artificial desenvolvida com o objetivo de identificar padrões e classificar títulos em carteiras de ações de empresas do mercado de capitais brasileiro, levando em consideração os ...
Kleverson Dáliton Silva Moreira +1 more
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Carteira de identificação autista
Revista ThemaO presente artigo visa investigar a emissão das Carteiras de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), pelas Unidades da Federação, com base na Lei Federal nº 13.977, de 08 de janeiro de 2020 (Lei Romeo Mion), bem como o reflexo do fornecimento deste documento pelos Municípios, com o fito de análise quanto a construção de ...
Antonio José Veloso Júnior +4 more
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Carteiras de Variância Mínima no Brasil
Brazilian Review of Finance, 2013 Neste trabalho, investigamos carteiras de variância mínima no mercado de ações brasileiro, utilizando diferentes modelos de estimação da matriz de covariância, desde a simples matriz de covariância amostral até modelos GARCH multivariados. Comparamos os resultados das carteiras de variância mínima com os seguintes benchmarks: (i) o índice IBOVESPA, (ii)
Alexandre Rubesam +1 more
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CARTEIRA DE ALTERIDADE: TRANSFORMAÇÕES MAMAINDÊ (NAMBIQUARA) [PDF]
Mana, 2015 Resumo O artigo explora a comparação feita por um jovem mamaindê (um grupo Nambiquara situado no noroeste do estado do Mato Grosso) entre os seus enfeites corporais e a carteira de identidade. A importância atribuída a tais objetos, neste caso, remete aos perigos relacionados à possibilidade de perdê-los em situações específicas.
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