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Imunização de carteira de crédito
Brazilian Review of FinanceEste artigo aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse risco é o Asset and Liability Management (ALM), com destaque para a imunização de carteiras, como forma de proteger contra ...
Boris Mar Barcelos +2 more
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O desempenho de métodos de carteiras de variância-média ótima com restrições – evidência da Alemanha [PDF]
, 2022 This study aims to compare different strategies for creating diversified portfolios by implementing various methods and the associated variants. A comparison of portfolio building strategies such as the minimum variance and the tangency portfolio ...
Torres, Telma Mota
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Examining the Reform of Sao Paulo's Transportation Policy: The Rebirth of Detran.SP
Latin American Policy, Volume 16, Issue 2, June 2025.ABSTRACT In recent decades, states have gone to great lengths to modernize and improve the efficiency and quality of government action. Yet, these endeavors are often only partially implemented and can be challenging, particularly at the local level. This article examines the magnitude and effects of the recent administrative reform of a subnational ...
Maria Clara Oliveira +1 more
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CARTEIRA DE ALTERIDADE: TRANSFORMAÇÕES MAMAINDÊ (NAMBIQUARA) [PDF]
Mana, 2015 Resumo O artigo explora a comparação feita por um jovem mamaindê (um grupo Nambiquara situado no noroeste do estado do Mato Grosso) entre os seus enfeites corporais e a carteira de identidade. A importância atribuída a tais objetos, neste caso, remete aos perigos relacionados à possibilidade de perdê-los em situações específicas.
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Impactos da Introdução de Fundos Imobiliários em Portfólios Ótimos de Média-Variância e Mínima-Variância [PDF]
, 2014 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Este trabalho realiza uma comparação entre uma carteira de ações vs. uma carteira mista, composta por ações e fundos de investimento imobiliário (FIIs) com base no
Tessari, Juliana
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Restrição de Liquidez para Modelos de Seleção de Carteiras [PDF]
, 2015 Liquidity is an important issue in portfolio management. In 2012, the Brazilian market regulatory agency (CVM) started to require all banks and brokerages to maintain liquidity control of their portfolios. This study presents a liquidity constraint which
Pereira, Gabriel Matos +3 more
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Avaliação do CAPM Condicional Não Paramétrico no Mercado de Ações do Brasil
Revista de Ciências da Administração : RCA, 2014 Esse artigo analisa a evolução do retorno e risco sistemático das carteiras de 11 setores da economia brasileira através do modelo do CAPM condicional não paramétrico, proposto por Wang (2002).
Daniel Reed Bergmann +3 more
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Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart [PDF]
Revista Brasileira de Economia, 2013 In this article the Fama-French-Carhart factor model is used to obtain short selling-constrained and unconstrained minimum variance portfolios. For that purpose, conditional covariance matrices are obtained based on a recent multivariate factor GARCH specification with a flexible modeling strategy for the common factors, for the individual assets, and ...
GUILHERME VALLE MOURA +2 more
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Avaliação do controle de desempenho do investidor pessoa física catarinense no mercado de ações brasileiro [PDF]
, 2009 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Este estudo avaliou o controle do desempenho da carteira de ações realizado pelo investidor Pessoa Física e analisou o perfil dos investidores individuais no ...
Barbato Neto, Jorge
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Enfoque, 2018 O presente artigo buscou avaliar o desempenho de uma rede neural artificial desenvolvida com o objetivo de identificar padrões e classificar títulos em carteiras de ações de empresas do mercado de capitais brasileiro, levando em consideração os ...
Kleverson Dáliton Silva Moreira +1 more
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