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Revista de Economia Mackenzie, 2010 O estudo avaliou e comparou os impactos da inserção de estratégias dinâmicas e estáticas em contratos futuros agropecuários, negociados na BM&FBovespa, no risco e no retorno de um portfólio diversificado, entre 1994 e 2007.
Rodrigo Lanna Franco Silveira +1 more
doaj
, 2015 Este estudo analisa a utilização de múltiplos de ações e indicadores financeiros para construção de carteiras de ações com o objetivo de apresentar desempenho superior ao índice Ibovespa, além de identificar o método mais adequado para a determinação dos
Vítor Martins Peralva
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Avaliação do desempenho de gestores de investimentos sem recurso a carteiras padrão
RAC: Revista de Administração ContemporâneaEm alternativa ao que tradicionalmente tem vindo a ser feito na área da avaliação do desempenho de gestores de carteiras de investimentos, alguns autores propuseram novas abordagens no sentido de se obterem medidas de performance, recorrendo à informação
Carlos Machado-Santos +1 more
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A otimização de carteiras internacionais : efeitos dos países emergentes e risco cambial [PDF]
, 2002 Este trabalho analisa a existência de benefícios, em termos de risco e retorno, na inclusão de mercados emergentes globais e, em especial, dos países latinoamericanos na formação de carteiras internacionais ótimas, segundo o modelo de Markowitz (1952) e ...
Luis Antonio Villao Cabello +1 more
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UM MÉTODO UNIVERSAL PARA SELEÇÃO DE CARTEIRAS
, 2022 Harry Markowitz estabeleceu os fundamentos da teoria moderna de carteiras sugerindo que as decisões de investimento devem ser tomadas com base no binômio de risco-retorno.
Huarsaya, Lizeth Jacquelin Rodriguez +3 more
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Análise da formação de carteiras de investimentos: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [PDF]
Gestión Joven, 2009 O objetivo deste estudo é verificar a capacidade dos modelos financeiros teóricos de gestão de carteiras, em subsidiar a obtenção de retornos anormais no mercado acionário brasileiro.
Knebel Baggio, Daniel +3 more
doaj
Análise de Modelos de Seleção de Carteiras de Investimento
, 2014 Nesse trabalho, analisamos e detalhamos matematicamente o problema de maximização da utilidade esperada associado a modelos de seleção de carteiras eficientes.
VASCONCELLOS, CARLOS FREDERICO +2 more
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CARTEIRAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IGUALMENTE PONDERADAS PARA INVESTIDORES NÃO SOFISTICADOS [PDF]
O presente estudo tem por objetivo analisar os resultados proporcionados por estratégias de gestão ativa de compreensão facilitada, baseada em medidas de performance, para carteiras de Fundos Imobiliários (FIIs) negociados na Brasil, Bolsa, Balcão – B3 ...
Lima Resende, Leandro +2 more
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Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras [PDF]
, 2014 A liquidez é um fator importante no âmbito da gestão de carteiras. Em 2012, no Brasil, a CVM começou a exigir que todos bancos e corretoras mantenham um controle da liquidez de seus ativos/carteiras.
Pereira, Gabriel Matos
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Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2015 RESUMO Os trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas.
Alcides Carlos de Araújo +1 more
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