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A otimização de carteiras internacionais : efeitos dos países emergentes e risco cambial [PDF]
, 2002 Este trabalho analisa a existência de benefícios, em termos de risco e retorno, na inclusão de mercados emergentes globais e, em especial, dos países latinoamericanos na formação de carteiras internacionais ótimas, segundo o modelo de Markowitz (1952) e ...
Luis Antonio Villao Cabello +1 more
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Revista de Contabilidade e Organizações, 2015 Este estudo analisa a relação entre o Price/Book (P/B) das ações negociadas na Bolsa de Valores e os Resultados Anormais. O conceito de Resultado Anormal (residual income) utilizado neste estudo baseia-se no Modelo de Residual Income Valuation de Ohlson ...
Dimitri Pinheiro de Sant'Anna +3 more
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Otimização de portfólios: análise de eficiência
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2014 Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou abordagem de ...
Paulo Rotela Junior +2 more
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REGE Revista de Gestão, 2007 Para os investidores em carteiras de ações, a criação de um clima de negócios mais saudável, obtido por meio de melhores práticas de governança corporativa, pode assegurar sobremaneira o recurso investido, diminuindo assim o risco dos retornos.
Sérgio Soares Teixeira Rabelo +3 more
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ESG na formação de carteiras: O que revela a literatura científica?
RAE: Revista de Administração de EmpresasEste artigo realiza uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre a relação entre critérios ESG (Environmental, Social and Governance) e estratégias de diversificação de carteiras. Com base no protocolo Prisma e no checklist de Williams et al. (2021)
Mariane Bezerra Nóbrega +2 more
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Comparação de otimização de carteiras segundo os métodos lower partial moment e média–variância [PDF]
, 2018 Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis Atuariais, 2018.O trabalho seminal de Markowitz (1952) contribui para o campo das finanças ...
Iamashita, Elisa Carrer
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Revista de Ciências da Administração : RCA, 2003 O presente estudo tem o objetivo de verificar se investimentos simultâneos em vários mercados internacionais de ações são mais atrativos do que aqueles realizados somente em um único mercado nacional, ou seja, se os primeiros apresentam uma relação risco-
Newton Carneiro Affonso da Costa Junior +1 more
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Cobertura vacinal em crianças de 12 a 23 meses de idade: estudo exploratório tipo Survey
Revista Eletrônica de Enfermagem, 2017 O objetivo deste estudo foi avaliar a cobertura vacinal de crianças de 12 a 23 meses de idade residentes no município se Sarandi, PR. Para tanto foi realizado inquérito domiciliar, de dezembro de 2003 a março de 2004, para verificar as carteiras de ...
Denise Romão Pereira +3 more
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O desempenho de métodos de carteiras de variância-média ótima com restrições – evidência da Alemanha
, 2023 Dissertação de mestrado em FinanceThis study aims to compare different strategies for creating diversified portfolios by implementing various methods and the associated variants.
Torres, Telma Mota
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Otimizaçào de carteiras testando a forma fraca de eficiência do mercado brasileiro [PDF]
, 2009 Há muito tempo a academia produz muitos estudos que objetivam a busca de uma estratégia que represente alguma garantia de rentabilidade dos investimentos em renda variável.
Braga, Lucas Martins
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