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Contrastação empírica do modelo CAPM aplicada ao mercado bolsista português [PDF]
, 2012 O objectivo deste trabalho é contrastar o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para o mercado bolsista português, aplicando-o à análise do individual das carteiras relativas a cada um dos sectores das empresas cotados na Bolsa, e também ao estudo
Santos, Tânia Cristina Simões de Matos dos
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Modelo de Cinco Fatores de Risco: precificando carteiras setoriais no mercado acionário brasileiro
, 2017 The assets risk premium is the central variable of the finance models that seek to estimate the cost of capital of the companies, the cost of this employee, for example, in the evaluation of the stock price. There are several models used to calculate the
Matheus Duarte Valente Vieira +3 more
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Estratégias de Imunização de Carteiras de Renda Fixa no Brasil
Brazilian Review of Finance, 2018 This paper aims to statistically compare the performance of two hedging strategies for Brazilian fixed income portfolios, with discrete rebalancing. The first hedging strategy matches duration, and hence it considers only small parallel changes in the
Sofia Kusiak Meirelles +1 more
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diversificação na carteira de pautas da FolhaInvest
Pauta Geral - Estudos em Jornalismo, 2023 Quando o assunto é investimento, um dos princípios apontados por especialistas é a diversificação da carteira. No jornalismo econômico, para atender aos diversos interesses do público, a pluralidade de assuntos é elemento-chave. O mesmo princípio vale para uma editoria específica sobre investimentos, como é o caso da FolhaInvest, publicada semanalmente
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Financial Instability and Credit Constraint: Evidence from the Cost of Bank Financing [PDF]
This paper examines the relation between the degree of firms’ financial constraint and the observed rise in the cost of bank financing during the global financial crisis of 2008.
Bruno S. Martins
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Cultura financeira dos investidores e diversificação das carteiras [PDF]
, 2006 This paper studies the factors that determine the financial literacy level of the Portuguese individual investors and explores the relation between financial literacy and financial behavior, particularly portfolio diversification. Our results suggest that the average financial literacy level of Portuguese individual investors is low: two in three ...
Victor Mendes, Margarida Abreu
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Revista de Economia Mackenzie, 2010 O estudo avaliou e comparou os impactos da inserção de estratégias dinâmicas e estáticas em contratos futuros agropecuários, negociados na BM&FBovespa, no risco e no retorno de um portfólio diversificado, entre 1994 e 2007.
Rodrigo Lanna Franco Silveira +1 more
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Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2014 .
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Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2015 RESUMO Os trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas.
Alcides Carlos de Araújo +1 more
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Out-Of-The_Money Monte Carlo Simulation Option Pricing: the join use of Importance Sampling and Descriptive Sampling [PDF]
As in any Monte Carlo application, simulation option valuation produces imprecise estimates. In such an application, Descriptive Sampling (DS) has proven to be a powerful Variance Reduction Technique.
Eduardo Saliby +2 more
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