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Análise da entropia como medida de incerteza e valor ordinal da informação no mercado bolsista de acções português [PDF]
, 2009 O problema em estudo neste trabalho de investigação é a possível falta de adequabilidade dos modelos tradicionais utilizados na gestão de carteiras à realidade que caracteriza o mercado bolsista de acções português, principalmente na forma como é ...
Dionísio, Andreia
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Existe o efeito liquidez no mercado acionário brasileiro? [PDF]
, 2012 Este artigo teve por objetivo analisar se existe o efeito liquidez no mercado acionário brasileiro. Além de analisar o efeito liquidez, este artigo avaliou a capacidade do CAPM e do modelo de três fatores de Fama e French (1993) em explicá-lo. Para isso,
Machado, Márcio André Veras +1 more
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RAE: Revista de Administração de Empresas, 2010 Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidadecientífica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maiorsegurança para ...
Paulo N. Figueiredo, Eduardo C. Miranda
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Modelos de equilibrio e eficiencia no mercado de capitais [PDF]
, 2013 Titulación: Administración de Dirección de Empresas -- Materia: Investimentos FinanceirosEsta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha materia
López Penabad, María Celia
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RISCO MACROECONÔMICO E O MODELO DE CINCO FATORES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
REAdRESUMO Este artigo teve o objetivo de analisar como um fator de risco macroeconômico no modelo de cinco fatores de Fama e French (2015) impacta na explicação dos retornos dos ativos no mercado acionário brasileiro.
Daniel Lucas Martins Portela +1 more
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Revista de Contabilidade e Organizações, 2015 Este estudo analisa a relação entre o Price/Book (P/B) das ações negociadas na Bolsa de Valores e os Resultados Anormais. O conceito de Resultado Anormal (residual income) utilizado neste estudo baseia-se no Modelo de Residual Income Valuation de Ohlson ...
Dimitri Pinheiro de Sant'Anna +3 more
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Carteiras eficientes e técnicas para o seu cálculo [PDF]
, 2013 Titulación: Administración de Dirección de Empresas -- Materia: Investimentos FinanceirosEsta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha ...
López Penabad, María Celia
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Educação em revista, 2019 RESUMO No presente artigo admite-se que a cultura material constitui uma fonte essencial para conhecer o passado da escola. A essa luz, são analisados diversos modelos de carteiras escolares propostos pela Direção-Geral de Instrução Pública de Portugal ...
C. Silva
semanticscholar +1 more source
O Perfil Fundamentalista das Carteiras Vencedoras e Perdedoras na Bovespa no Período de 1995 a 2002
BBR: Brazilian Business Review, 2008 A controvérsia acerca da eficiência de mercado dá margem a vertentes distintas sobre como precificar ativos, bem como sobre a possibilidade ou não de previsão dos retornos das ações.
Luciano Martin Rostagno +2 more
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Imunização de carteira de crédito
Brazilian Review of FinanceEste artigo aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse risco é o Asset and Liability Management (ALM), com destaque para a imunização de carteiras, como forma de proteger contra ...
Boris Mar Barcelos +2 more
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