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Estudos de Gestão, 1998 Este artigo tem por objectivo expor, numa primeira fase, os mercados financeiros e os seus diferentes segmentos, as fórmulas de cálculo, ex ante e ex post da rentabilidade e do risco dos valores mobiliários de rendimento variável, bem como das condições de constituição de uma carteira óptima.
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O risco cambial na otimização de carteiras internacionais : o efeito dos países latino-americanos [PDF]
, 2003 Este trabalho analisa a existência de benefícios (risco e retorno) na inclusão de mercados emergentes globais e, em especial, dos países latino-americanos na formação de carteiras internacionais ótimas considerando o risco cambial.
Villao Cabello, Luis Antonio +1 more
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RAE: Revista de Administração de Empresas, 2010 Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidadecientífica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maiorsegurança para ...
Paulo N. Figueiredo, Eduardo C. Miranda
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Carteiras escolares na cultura material escolar da instrução baiana
Revista Brasileira de História da Educação, 2023 Com proposição ao eixo História da educação e do corpo, higiene e materialidades, este artigo apresenta um recorte micro histórico sobre a cultura material escolar na província da Bahia a partir da tentativa de substituição das carteiras escolares nas ...
Ione Celeste Jesus de Sousa
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Gerenciamento de riscos na comercialização de energia elétrica com uso de instrumentos derivativos: uma abordagem via teoria de portfólios de Markowitz [PDF]
, 2004 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.As estruturas verticalizadas e monopolistas permaneceram como um paradigma aplicado ao setor elétrico por muito tempo ...
Arfux, Gustavo Antonio Baur
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RAE: Revista de Administração de Empresas, 2010 Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maior segurança ...
Elmo Tambosi Filho +3 more
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RISCO MACROECONÔMICO E O MODELO DE CINCO FATORES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
REAdRESUMO Este artigo teve o objetivo de analisar como um fator de risco macroeconômico no modelo de cinco fatores de Fama e French (2015) impacta na explicação dos retornos dos ativos no mercado acionário brasileiro.
Daniel Lucas Martins Portela +1 more
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Carteiras eficientes e técnicas para o seu cálculo [PDF]
, 2013 Titulación: Administración de Dirección de Empresas -- Materia: Investimentos FinanceirosEsta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha ...
López Penabad, María Celia
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Cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall histórico e paramétrico de carteiras teóricas de juros pré-fixados [PDF]
, 2022 Objetiva-se com o presente trabalho monográfico analisar o VaR (Value at Risk) e o ES (Expected Shortfall) de várias carteiras simuladas de juros pré-fixados com o fim de analisar o efeito da Duration na quantidade de risco das carteiras, a modelagem dos
Costa, Felipe Erthal Vasconcellos Ferreira da
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Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 2013 O objetivo dessa pesquisa e comparar o desempenho previsto de uma carteira otima de acoes, criada a partir de dados historicos com periodo compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, alem de fazer uma analise comparativa do seu desempenho com o da carteira teorica otima, valendo ...
Marques, Sandro +3 more
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