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Uma contribuição ao problema de composição de carteiras de mínimo valor em risco A contribution to the minimum value-at-risk portfolio problem

Gestão & Produção, 2005
O trabalho propõe um modelo baseado em aproximação estocástica para composição de carteiras de ativos financeiros de mínimo risco. A medida de risco estudada, o Valor em Risco, é bastante utilizada na prática de gestão financeira como um sinalizador para
Celma de Oliveira Ribeiro, Leonardo Augusto Soares Ferreira   +1 more
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Uso da técnica DEA-Sharpe na análise do comportamento de carteiras de investimento

Exacta, 2019
O risco inerente ao mercado de ações permeia o processo de tomada de decisão no instante em que se deve decidir quais ativos farão parte do portfólio para formar uma carteira de investimentos eficiente. A busca por modelos de otimização que fornecem uma
André Andrade Longaray, Alisson Fabras Sa, Catia Maria dos Santos Machado, Paulo Roberto Munhoz, Vilmar Gonçalves Tondolo   +4 more
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A Maximização da Assimetria na Seleção de Carteiras de Investimento e a Generalização do Modelo para Momentos Ímpares de Ordem Superior

Trends in Computational and Applied Mathematics, 2023
Neste trabalho, apresentamos um modelo geral para selecionar carteiras de investimento a partir da maximização de um momento ímpar de ordem superior quando fixados os dois primeiros momentos, considerando um ativo livre de risco e permitindo vendas a ...
P. R. Martins, P. S. Nunes, C. F. Vasconcellos   +2 more
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Rural Migrants and Urban Informality: Evidence From Brazil

Econometrica, Volume 94, Issue 3, Page 911-939, May 2026.
This paper studies the economic effects of rural‐urban migration on Brazilian cities. Using a shift‐share IV design, we show that, over a decade, drought‐induced immigration reduces informality, has no effect on unemployment, and increases the number of formal firms and jobs.
Clement Imbert, Gabriel Ulyssea
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Otimização de carteiras de investimentos no mercado futuro brasileiro usando funções utilidade com três momentos estatísticos [PDF]

, 2002
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.Este trabalho tem como objetivo a proposição de um modelo dinâmico de otimização estocástica e não-linear de carteiras de ...
Silva, Wesley Vieira da
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Trade and Domestic Distortions: The Case of Informality

Econometrica, Volume 94, Issue 2, Page 573-618, March 2026.
We examine the effects of international trade in the presence of a set of domestic distortions giving rise to informality, a prevalent phenomenon in developing countries. In our quantitative model, the informal sector arises from burdensome taxes and regulations that are imperfectly enforced by the government.
Rafael Dix‐Carneiro, Pinelopi Goldberg, Costas Meghir, Gabriel Ulyssea   +3 more
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Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados [PDF]

RAC: Revista de Administração Contemporânea, 2018
Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance.
Simone Evangelista Fonseca, Anderson Rocha Fernandes, Cristiana Lara Cunha, Robert Aldo Iquiapaza   +3 more
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Examining the Reform of Sao Paulo's Transportation Policy: The Rebirth of Detran.SP

Latin American Policy, Volume 16, Issue 2, June 2025.
ABSTRACT In recent decades, states have gone to great lengths to modernize and improve the efficiency and quality of government action. Yet, these endeavors are often only partially implemented and can be challenging, particularly at the local level. This article examines the magnitude and effects of the recent administrative reform of a subnational ...
Maria Clara Oliveira, Fernanda Lima‐Silva   +1 more
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Portfolio theory in the selection of oil investment projects Teoria de carteiras na seleção de projetos de investimento em petróleo

Gestão & Produção, 2012
The objective of this article is to compare investment project selection using the efficient frontier in the mean-variance space based on optimization models introduced by Markowitz (1952) with the project ranking method according to the profitability ...
Jalimar Guimarães Simplício, Celso Funcia Lemme, Ricardo Pereira Câmara Leal   +2 more
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Avaliação do controle de desempenho do investidor pessoa física catarinense no mercado de ações brasileiro [PDF]

, 2009
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Este estudo avaliou o controle do desempenho da carteira de ações realizado pelo investidor Pessoa Física e analisou o perfil dos investidores individuais no ...
Barbato Neto, Jorge
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