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Gestão de Carteiras sob Múltiplos Regimes: Estratégias que Performam Acima do Mercado
RAC: Revista de Administração Contemporânea, 2020 Contexto: modelos de múltiplos regimes econômicos para alocação de ativos sob a função utilidade estocástica diferencial não constavam na literatura até o modelo de Campani, Garcia e Lewin (2020).
Marcelo Lewin, Carlos Heitor Campani
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Carteira de Trabalho On-Line: Uma Proposta
Anais do I Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2004), 2004 A Carteira de Trabalho e Previdência Social apresenta-se hoje como o único documento que possui informações sobre o trabalhador, tais como, locais onde trabalhou, funções que desempenhava e outras. Contudo, por ser um pequeno bloco de papel, estes dados são incompletos e há carência de mais informações.
Paulo Rogério Souza Rocha +1 more
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Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas, 2016 Este estudo tem como finalidade prover insumos para a avaliação do desempenho de carteiras de projetos de P&D do Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), utilizando métodos de pesquisa
D. S. F. Lamarca +2 more
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PIB brasileiro como carteira de mercado eficiente no modelo CAPM
Revista Contemporânea de Contabilidade, 2021 No mercado financeiro, nota-se a existência de períodos em que há divergência entre os dados macroeconômicos (PIB, desemprego) e os dados do mercado acionário, principalmente os índices de ações.
Victor Fontes Teixeira +2 more
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Administração de carteiras [PDF]
, 2006 Este trabalho compara a performance entre carteiras compostas aleatoriamente e carteiras otimizadas segundo a moderna teoria de carteiras cujo trabalho pioneiro foi o de Markowitz (1952).
Antonini, Rafael
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Processando o SaberO estudo realizou a comparação de rentabilidade e relação risco versus retorno de carteiras de ações inteiramente formadas por recomendação de Inteligência Artificial (IA) com carteiras recomendadas por instituições financeiras.
Dinora Faveri +1 more
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Gestão & Produção, 2005 O trabalho propõe um modelo baseado em aproximação estocástica para composição de carteiras de ativos financeiros de mínimo risco. A medida de risco estudada, o Valor em Risco, é bastante utilizada na prática de gestão financeira como um sinalizador para
Celma de Oliveira Ribeiro +1 more
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CARTEIRAS DIGITAIS: O FUTURO DOS PAGAMENTOS MÓVEIS
Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 2022 O presente estudo tem como proposta analisar as nuances das patentes nacionais e internacionais relacionadas ao mercado das e-wallet (carteira digital, em português). A carteira digital trata-se de uma solução eletrônica, que permite o armazenamento de dados financeiros e pessoais, para que possam ser utilizados, posteriormente, em operações ...
Luiz Antônio da Silva Gonçalves +4 more
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Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras [PDF]
, 2014 A liquidez é um fator importante no âmbito da gestão de carteiras. Em 2012, no Brasil, a CVM começou a exigir que todos bancos e corretoras mantenham um controle da liquidez de seus ativos/carteiras.
Pereira, Gabriel Matos
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Otimização de carteiras de títulos públicos
Advances in Scientific and Applied Accounting, 2012 Este trabalho utiliza a abordagem de Markowitz para otimizar carteiras de titulos publios brasileiros. Com este fim, modelos fatoriais sao usados para prever a curva de juros. Alem disso, esta representacao fatorial e explorada para modelar de forma parcimoniosa a matriz de covariância condicional das diversas maturidades, permitindo obter estimativas ...
João Frois Caldeira +2 more
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