Determinantes de la tasa de interés interbancaria y la importancia de la variabilidad para su estimación [PDF]
Clasificación JEL:
Bringas, Paul, Tuesta, Vicente
core
Modelo de dos factores con dinámica DCC en la evaluación del riesgo de crédito [PDF]
Se presenta un modelo de dos factores para estimar el riesgo de crédito de un portafolio de acciones. La especificación de los rendimientos incluye un factor local (IPC) y un factor global (S&P500) cuya estructura de correlaciones sigue un proceso DCC ...
Carlos A. Reyes
core
Pruebas de no linealidad de los rendimientos del mercado mexicano accionario: coeficientes de Lyapunov [PDF]
We examine the non-linearity of the Mexican Stock Market daily returns. We find empirical evidence to reject lineal specifications in the behavior of the stock returns.
Arturo Lorenzo Valdés
core
Las finanzas en la frontera del conocimiento [PDF]
En los últimos treinta años las finanzas se convirtieron en una disciplina que ha sido objeto de estudio y transformaciones continuas. Su evolución y desarrollo ha sido sorprendente acercándose cada vez más a la frontera del conocimiento.
Ana María Olaya
core
Un estudio de las obligaciones internacionales de la banca comercial en el Perú y las crisis financieras de los noventa [PDF]
This work presents some evidence to explain the performance of the international liabilities of the commercial banks in Peru during the nineties as responding the behavior of the international interest rates and risk – country perception.
Gustavo Guardia Yamamoto
core
CAPM condicional: impacto da idade da empresa e da inovação na volatilidade do mercado na precificação de ativos financeiros no Brasil [PDF]
, 2016 openaire +1 more source
La Economía Financiera Frente a la Crisis [PDF]
This essay discusses the status of Financial Economics as a discipline in the face of the current global crisis. Contrary to some criticisms that have been levied, it defends the thesis that the discipline has not irresponsibly abused the rational man ...
Felipe Zurita
core
Aplicação do CAPM (Capital Asset Pricing Model) condicional por meio de métodos não-paramétricos para a economia brasileira: um estudo empírico do período 2002-2009 [PDF]
, 2015 openaire +1 more source
La teoría de la cartera, la toma de decisiones y la moderna teoría financiera [PDF]
, 1984 Oliva Fures, Martí
core
Positive feedback trading strategies: evidencias sobre los principales mercados de capitales [PDF]
, 2005 Lorente Ortega, Manuel
core +1 more source