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Correlação e causalidade entre os preços de commodities e energia
Nova Economia, 2015 Objetiva-se testar a cointegração e a causalidade entre os preços de energia e commodities agrícolas nas condições comercias do Brasil. Utilizando- se dados de preço mensais de 2000 a 2012 das commodities: petróleo, etanol, cana, milho, soja, taxa de ...
Dienice Ana Bini +2 more
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Revista Contabilidade & Finanças, 2013 O relacionamento de longo prazo e o correspondente mecanismo de correção de erros no curto prazo, entre dados agregados de preço e dividendos, é estudado no presente trabalho, através dos conceitos de fórmula de valoração racional e cointegração variante
Alexandre Ripamonti
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Reconsiderando o efeito Fisher: uma análise de cointegração entre taxa de juros e inflação
Nova Economia, 2009 O paper analisa a validade do efeito Fisher nas economias da Argentina, do Brasil e do México no período 1980-1997. Através da análise de cointegração, apresenta-se evidência a favor de uma relação de equilíbrio estável no longo prazo entre taxa de juros
Francisco G. Carneiro +2 more
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Prevendo o crescimento da produção industrial usando um número limitado de combinações de previsões
Economia Aplicada, 2008 O objetivo central deste artigo é o de propor e avaliar modelos econométricos de previsão para o PIB industrial brasileiro. Para tanto, foram utilizados diversos modelos de previsão como também combinações de modelos. Foi realizada uma análise criteriosa
Gilberto Hollauer +2 more
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Taxa de câmbio e paridade de poder de compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural
Economia Aplicada, 2010 O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, por meio de procedimentos econométricos que contemplama possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas.
Daniel Palaia, Márcio Holland
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Uma retomada da discussão sobre a sustentabilidade da política fiscal do Rio Grande do Sul
Nova Economia, 2012 Este artigo examina a sustentabilidade da política fiscal do Estado do Rio Grande do Sul para os períodos de 1970 a 1997 e 1970 a 2003. No período de 1970 a 2003 a política fiscal se caracterizou por sucessivos déficits primários e pela acumulação ...
Liderau dos Santos Marques Júnior +1 more
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Nova Economia, 2014 Este estudo investiga empiricamente se variáveis macroeconômicas nacionais (produção industrial, inflção, taxa de juros real, risco de crédito doméstico e câmbio real) e internacionais (índice da bolsa de valores americana, a taxa de juros americana e o ...
Roseli Silva +2 more
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Economia Aplicada, 2008 Neste artigo é feita uma análise da influência das variações cambiais sobre os componentes comerciais da conta corrente do balanço de pagamentos no Brasil, no período compreendido entre janeiro de 1995 e janeiro de 2006, com freqüência de dados mensal. O
Jesse Andros Pires de Castilho +2 more
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