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Arbitragrem estatística utilizando um modelo de cointegração [PDF]
, 2017 Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2017.O presente trabalho busca testar um modelo de cointegração para identificar pares de ações do IBrX ...
Souza, Guilherme da Cruz
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Cadernos CEPECO fenômeno do desmatamento nas regiões que compõem os biomas Amazônicos é um dos principais assuntos discutidos no meio acadêmico no século XXI. Com o objetivo contribuir para o debate acerca do fenômeno do desmatamento no Brasil frente a expansão da ...
Geovane Vinhote Pereira +1 more
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Cointegração entre mercado de capitais na América Latina e crescimento econômico: um reflexo do impacto da crise econômica mundial de 2008 [PDF]
, 2019 Introdução: É plausível que mercado de capitais promova crescimento econômico no longo prazo. As evidências empíricas defendem que o processo aconteça diminuindo custos em poupar e facilitando investimentos em tecnologias ...
Marcos Vinicius Lopes Pereira +3 more
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Curva de Phillips para Portugal : uma abordagem de cointegração
, 1998 Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e à GestãoA presente dissertação surge no âmbito da disciplina de Econometria I do curso de Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, como proposta de um estudo de aplicação, e se possível ...
Custódio, Sandra Cristina Casquinha Gancho da Silva
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Correlação e causalidade entre os preços de commodities e energia
Nova Economia, 2015 Objetiva-se testar a cointegração e a causalidade entre os preços de energia e commodities agrícolas nas condições comercias do Brasil. Utilizando- se dados de preço mensais de 2000 a 2012 das commodities: petróleo, etanol, cana, milho, soja, taxa de ...
Dienice Ana Bini +2 more
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Revista Contabilidade & Finanças, 2013 O relacionamento de longo prazo e o correspondente mecanismo de correção de erros no curto prazo, entre dados agregados de preço e dividendos, é estudado no presente trabalho, através dos conceitos de fórmula de valoração racional e cointegração variante
Alexandre Ripamonti
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, 2014 Este artigo tem por objetivo examinar o comportamento da descoberta de preço e a cointegração entre a bolsa de futuros de boi gordo de São Paulo e a praça de Itapetinga/Bahia. O modelo adaptado por Oellermann et al.
de Moraes, Gustavo Inácio
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, 2017 Esta monografia investiga a rentabilidade da estratégia pairs trading utilizando os testes de cointegração de Engle & Granger assim como o de Johansen para ações negociadas na Bovespa no período de 2005 a 2016.
Santos, Julio Fernando Costa
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Prevendo o crescimento da produção industrial usando um número limitado de combinações de previsões
Economia Aplicada, 2008 O objetivo central deste artigo é o de propor e avaliar modelos econométricos de previsão para o PIB industrial brasileiro. Para tanto, foram utilizados diversos modelos de previsão como também combinações de modelos. Foi realizada uma análise criteriosa
Gilberto Hollauer +2 more
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Taxa de câmbio e paridade de poder de compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural
Economia Aplicada, 2010 O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, por meio de procedimentos econométricos que contemplama possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas.
Daniel Palaia, Márcio Holland
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