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This work reviews the literature on kurtosis from Pearson'e definition in the early 1900's to our days. The evolution of the concept of kurtosis is described and the different ways of quantifying it are compared; graphs that help to understand the ideas ...
María Edith Seier Zúñiga
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Diferencias en la estimación del coeficiente de curtosis en diferentes softwares estadísticos
La curtosis, o cuarto momento de una distribución, se emplea para describir una distribución y forma parte de algunos contrastes de normalidad. La mayoría de los paquetes estadísticos la incluyen, por lo que su cálculo es sencillo.
Licda. Luz Elena Barrantes Aguilar
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Variables prosódicas en la identificación del locutor [PDF]
La F0 es un parámetro de especial interés en la praxis forense puesto que, entre otras ventajas, se puede analizar incluso en grabaciones deficientes (Rose, 2002).
Josefa Dorta Luis, Chaxiraxi Díaz
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El trabajo propone un modelo de valoración de opciones reales con base en el modelo binomial utilizando la transformación de Edgeworth (Rubinstein, 1998) para incorporar momentos estocásticos de orden superior, especialmente para ciertos tipos de ...
Gastón Silverio Milanesi
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En este trabajo se evalúa la incidencia de la atenuación, mediante transformaciones de variables, del sesgo y de la curtosis de las puntuaciones observadas, sobre la estructura factorial, estimada mediante análisis factorial exploratorio y ...
Miguel Ángel Ruiz Díaz +1 more
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Modelación de la asimetría y curtosis condicionales : una aplicación VaR para series colombianas [PDF]
Las metodologias tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son constantes. En este documento se utiliza la metodologia de Hansen [1994] para modelar los primeros cuatro momentos de la serie, en ...
Luis Fernando Melo-Velandia +1 more
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El documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatilidad implícita y el impacto en el precio de la opción de los momentos estocásticos de orden superior, sobre contratos de opciones del Grupo Financiero ...
Gastón Silverio Milanesi
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The use of Minimal Spanning Tree to characterize the 2D cluster galaxy distribution [PDF]
We use the Minimal Spanning Tree to characterize the aggregation level of given sets of points. We test 3 distances based on the histogram of the MST edges to discriminate between the distributions.
Adami, C., Mazure, A.
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In this article we study a subfamily of the slashed-Weibull family. This subfamily can be seen as an extension of the Rayleigh distribution with more flexibility in terms of the kurtosis of distribution.
YURI A. IRIARTE +3 more
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Free energies, vacancy concentrations and density distribution anisotropies in hard--sphere crystals: A combined density functional and simulation study [PDF]
We perform a comparative study of the free energies and the density distributions in hard sphere crystals using Monte Carlo simulations and density functional theory (employing Fundamental Measure functionals).
A. Härtel +8 more
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