Diferencias en la estimación del coeficiente de curtosis en diferentes softwares estadísticos
e-Agronegocios, 2019 La curtosis, o cuarto momento de una distribución, se emplea para describir una distribución y forma parte de algunos contrastes de normalidad. La mayoría de los paquetes estadísticos la incluyen, por lo que su cálculo es sencillo.
Licda. Luz Elena Barrantes Aguilar
doaj +1 more source
La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015
Apuntes del CENES, 2017 El tipo de cambio paralelo constituye una de las principales variables económicas para la toma de decisiones en Venezuela. Para analizar el comportamiento de esta variable tomando en cuenta sus características inherentes, exceso de curtosis, persistencia
Laura Daniela Castillo Paredes +1 more
doaj +1 more source
Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH multivariados [PDF]
, 2013 Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra ...
Karoll Gómez Portilla +1 more
core +2 more sources
Estimación de la volatilidad de la inflación en presencia de observaciones atípicas y heteroscedasticidad condicional [PDF]
, 1997 En este trabajo se analizan las implicaciones que tiene la presencia de observaciones atípicas y heteroscedasticidad condicional en series temporales con características similares a las observadas en las series mensuales de IPC de los países del G-7.
Lorenzo, Fernando, Ruiz, Esther
core +5 more sources
Análisis del entorno empresarial mediante un mapa de relación bidimensional [PDF]
, 2007 Recoge los contenidos presentados a: ASEPELT España. Reunión anual (21. 2007. Valladolid).El conocimiento del entorno es fundamental para todos los agentes económicos.
Gamero Rojas, Francisco Javier +2 more
core
Weak efficiency test in the colombian stock market [PDF]
, 2014 Este trabajo prueba la hipótesis de eficiencia débil al comprobar la hipótesis de martingala en diferencias en los retornos del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia, IGBC.
Castaño Vélez, Elkin A +1 more
core
Estimación del riesgo de pérdida en una cartera de acciones en el mercado continuo [PDF]
, 2017 Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Isabel Serra Mochales(spa) Identificar, cuantificar y minimizar el riesgo de pérdida sujeto a un proyecto
Galiano Carreño, Román
core
Exploring the Seville business environment by a bidimensional relational map [PDF]
, 2006 En este artículo se analiza el entorno empresarial de la provincia de Sevilla, mostrando a la vez un sistema de representación de naturaleza inductiva que agrega opiniones individuales y esquematiza relaciones significativas entre las variables del ...
Gamero Rojas, Francisco Javier +2 more
core
Determinantes del salario de la población ocupada de Jóvenes en Colombia durante 2015 [PDF]
, 2018 Trabajo de InvestigaciónEl objetivo de la investigación es aplicar la teoría del capital-humano propuesta por Mincer (1974), incluyendo variables que puedan resultar influyentes a la hora de determinar los salarios de los jóvenes entre 14 y 29 años ...
Sánchez-Ortiz, Karen Elisa
core +1 more source