Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 2014 Las pruebas de discordancia son una herramienta estadística útil en los diferentes campos de las ciencias e ingenierías, incluyendo Ciencias de la Tierra.
Rosalinda González-Ramírez +2 more
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Diversificación internacional de carteras con restricciones [PDF]
, 2015 El presente trabajo trata de analizar las implicaciones que tienen en la diversificación del riesgo las limitaciones a la libertad de inversión, tales como restricciones a las ventas en descubierto; a partir de la agregación de mercados por continentes ...
Abad Algarra, Alejandro
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Variables microeconómicas de los fondos de fondos de cobertura (FFC) y su desempeño durante la crisis financiera global 2008-2009 [PDF]
, 2017 This paper examines the behavior of the microeconomic variables of funds of hedge funds (FHF) during a period prior to the global financial crisis of 2008-2009, and analyzes whether these variables explain the performance of FHF during such crisis. Given
Garay, Urbi +2 more
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Formación de Precios en un Mercado Artificial de Doble Subasta Continua [PDF]
, 2007 En este trabajo se estudia la formación de precios en un mercado artificial de doble subasta continua con agentes heterogéneos, tanto en términos de eficiencia informativa como en términos de sus propiedades estadísticas.
Gil Bazo, Javier +2 more
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Taxonomia de las medidas de performance [PDF]
, 2015 Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Salvador Torra PorrasEl trabajo realizado tiene como objeto recoger las diversas medidas de performance ...
Benitez Arévalo, Alba
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La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera [PDF]
, 2009 Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad,
Murillo Gómez, Juan Guillermo
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Una propuesta para evaluar pronósticos de rendimientos de acciones cuando las distribuciones empíricas no son normales estacionarias [PDF]
This paper deals with the main problems related to predictability of asset returns when data series are not normally stationary distributed. The statistical analysis includes several normality tests on returns series of Banamex-30 stocks first, and then ...
José Carlos Ramírez +1 more
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No linealidad y asimetría en el proceso generador del Índice Ibex35 [PDF]
, 2013 El trabajo analiza el comportamiento del Ibex35, durante el período que abarca desde enero de 1999 a diciembre de 2011, con el objetivo de comprobar si sigue un proceso diferente al paseo aleatorio, de tal forma que su rendimiento no se caracteriza por ...
Rico Belda, Paz
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Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras [PDF]
, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
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Implicit probability distribution for WTI options: The Black Scholes vs. the semi-nonparametric approach [PDF]
, 2018 Este documento contribuye a la literatura sobre la estimación de la función de Densidad de Riesgo Neutral (RND) modelando los precios de las opciones del crudo West Texas Intermediate (WTI) que se comercializaron en el período comprendido entre enero de ...
Cortés, Lina M. +2 more
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