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Asimetría y curtosis en el modelo binomial para valorar opciones reales: caso de aplicación para empresas de base tecnológica [PDF]

Estudios Gerenciales, 2013
El trabajo propone un modelo de valoración de opciones reales con base en el modelo binomial utilizando la transformación de Edgeworth (Rubinstein, 1998) para incorporar momentos estocásticos de orden superior, especialmente para ciertos tipos de ...
Gastón Silverio Milanesi
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KURTOSIS

Pesquimat, 2014
This work reviews the literature on kurtosis from Pearson'e definition in the early 1900's to our days. The evolution of the concept of kurtosis is described and the different ways of quantifying it are compared; graphs that help to understand the ideas ...
María Edith Seier Zúñiga
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Diferencias en la estimación del coeficiente de curtosis en diferentes softwares estadísticos

e-Agronegocios, 2019
La curtosis, o cuarto momento de una distribución, se emplea para describir una distribución y forma parte de algunos contrastes de normalidad. La mayoría de los paquetes estadísticos la incluyen, por lo que su cálculo es sencillo.
Licda. Luz Elena Barrantes Aguilar
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Mandibular Rotated Pediculated Flap: A Technique to Increase Peri-Implant Mucosa Thickness. [PDF]

J Esthet Restor Dent
ABSTRACT Objectives Peri‐implant soft tissue is considered critical for maintaining peri‐implant health, minimizing esthetic and biological complications, and promoting the long‐term stability of implant‐supported restorations. This article describes a straightforward and minimally invasive technique for augmenting the peri‐implant mucosa thickness (MT)
Cebrián F, Carroquino F, Pedrinaci I.
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Modelación de la asimetría y curtosis condicionales : una aplicación VaR para series colombianas [PDF]

, 2014
Las metodologias tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son constantes. En este documento se utiliza la metodologia de Hansen [1994] para modelar los primeros cuatro momentos de la serie, en ...
Luis Fernando Melo-Velandia, Andrés Eduardo Jiménez-Gómez   +1 more
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Redes neuronales artificiales: efecto asimetría y curtosis en la evaluación de portafolios de inversión / Artificial Neural networks: asymmetry effect and curtosis in the evaluation of investment portfolios

RICEA Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración, 2017
El nivel de incertidumbre hace cada vez más difícil diversificar el riesgo, por lo que se requieren estrategias de inversión que apoyen la toma de decisiones. El objetivo de la investigación es evaluar modelos de selección de portafolios considerando la media, la varianza, la asimetría y la curtosis como parámetros de decisión de inversión ...
Lilia Alejandra Flores Castillo, Martín Carlos Ramales Osorio   +1 more
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Combining reverse Monte Carlo analysis of X-ray scattering and extended X-ray absorption fine structure spectra of very small nanoparticles. [PDF]

J Appl Crystallogr, 2023
Computing scattering intensity using the Debye scattering equation after binning interatomic distances avoids finite size artefacts and is efficient enough for simultaneous refinement of scattering data and extended X‐ray absorption spectra by reverse Monte Carlo simulations.Finite size effects in partial pair distribution functions generate artefacts ...
Winterer M, Geiß J.
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The devil is in the detail: Environmental variables frequently used for habitat suitability modeling lack information for forest-dwelling bats in Germany. [PDF]

Ecol Evol
Traditional habitat suitability models, relying on variables with coarse level of detail, may inadequately represent the complexities of specialized species. This study shows that habitat suitability modeling for forest specialist bat species can be improved by integrating more targeted data, such as tree species classification map and LiDAR‐derived ...
Bald L, Gottwald J, Hillen J, Adorf F, Zeuss D.   +4 more
europepmc   +2 more sources

Modelación de la asimetría y la curtosis condicionales en series financieras colombianas

Desarrollo y Sociedad, 2016
Traditional methodologies used to calculate the value at risk and conditional value at risk usually model the first and second moments of the series, assuming that the third and fourth moments are constant. This paper uses the methodology proposed by Hansen (1994) to model the first four moments of the series, in particular, several parametric shapes ...
Jiménez Gómez, Andrés Eduardo, Melo Velandia, Luis Fernando   +1 more
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Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes

Estudios Gerenciales, 2014
El documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatilidad implícita y el impacto en el precio de la opción de los momentos estocásticos de orden superior, sobre contratos de opciones del Grupo Financiero ...
Gastón Silverio Milanesi
doaj   +5 more sources