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Pesquimat, 2014 This work reviews the literature on kurtosis from Pearson'e definition in the early 1900's to our days. The evolution of the concept of kurtosis is described and the different ways of quantifying it are compared; graphs that help to understand the ideas ...
María Edith Seier Zúñiga
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Diferencias en la estimación del coeficiente de curtosis en diferentes softwares estadísticos
e-Agronegocios, 2019 La curtosis, o cuarto momento de una distribución, se emplea para describir una distribución y forma parte de algunos contrastes de normalidad. La mayoría de los paquetes estadísticos la incluyen, por lo que su cálculo es sencillo.
Licda. Luz Elena Barrantes Aguilar
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Estudios Gerenciales, 2013 El trabajo propone un modelo de valoración de opciones reales con base en el modelo binomial utilizando la transformación de Edgeworth (Rubinstein, 1998) para incorporar momentos estocásticos de orden superior, especialmente para ciertos tipos de ...
Gastón Silverio Milanesi
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Psicológica, 2008 En este trabajo se evalúa la incidencia de la atenuación, mediante transformaciones de variables, del sesgo y de la curtosis de las puntuaciones observadas, sobre la estructura factorial, estimada mediante análisis factorial exploratorio y ...
Miguel Ángel Ruiz Díaz +1 more
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Journal of oncology: diagnostic radiology and radiotherapy, 2023 Purpose: To improve the differential diagnosis of high-grade gliomas and solitary metastases by introducing the diffusion-kurtosis magnetic resonance imaging technique into the MRI scan protocol.Material and methods: The study included 43 patients who underwent examination and treatment at the N.N.
N. V. Garanina +4 more
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Estudios Gerenciales, 2014 El documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatilidad implícita y el impacto en el precio de la opción de los momentos estocásticos de orden superior, sobre contratos de opciones del Grupo Financiero ...
Gastón Silverio Milanesi
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Modelación de la asimetría y curtosis condicionales : una aplicación VaR para series colombianas [PDF]
, 2014 Las metodologias tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son constantes. En este documento se utiliza la metodologia de Hansen [1994] para modelar los primeros cuatro momentos de la serie, en ...
Luis Fernando Melo-Velandia +1 more
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Revista Colombiana de Estadística, 2015 In this article we study a subfamily of the slashed-Weibull family. This subfamily can be seen as an extension of the Rayleigh distribution with more flexibility in terms of the kurtosis of distribution.
YURI A. IRIARTE +3 more
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RICEA Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración, 2017 El nivel de incertidumbre hace cada vez más difícil diversificar el riesgo, por lo que se requieren estrategias de inversión que apoyen la toma de decisiones. El objetivo de la investigación es evaluar modelos de selección de portafolios considerando la media, la varianza, la asimetría y la curtosis como parámetros de decisión de inversión ...
Lilia Alejandra Flores Castillo +1 more
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Medición del apuntamiento en variables en escala nominal
Revista de Psicología, 2022 El objetivo de este estudio metodológico es definir y desarrollar una medida de apuntamiento cualitativo y comprobar su validez. Se generaron 120 distribuciones cualitativas desde distribuciones binomiales.
José Moral de la Rubia
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